O dimensionamento da posição converte um orçamento em dinheiro numa quantidade permitida. O denominador deve ser a distância de perda, em dinheiro, por unidade, e não simplesmente uma distância de preço com o multiplicador do contrato omitido.

Trabalhe com as unidades

Use quantity = available loss budget / planned loss per unit, arredondando por defeito para um incremento permitido. Inclua os custos e uma folga para execução adversa no denominador quando variam com a quantidade; contabilize separadamente os encargos fixos.

Para uma entrada ilustrativa em ações a $75 e um gatilho do stop a $73, a distância de preço é $2 por ação. Um orçamento de $500 dividido por $2 dá 250 ações antes de custos. Com uma folga ilustrativa de $0.10 por ação, o resultado é 238 ações inteiras, uma vez que 250 excederia o orçamento ampliado.

Para um contrato no valor de $50 por ponto, uma distância de dez pontos é $500 por contrato. Um orçamento de $500 não deixa espaço para custos adicionais ou uma saída adversa com um contrato. O resultado correto pode ser zero contratos.

Compare a perda planeada com a perda real

Uma ordem de stop pode ser executada para além do seu gatilho. Dimensionar com base num stop é, por conseguinte, um modelo de perda, não uma garantia de que uma perda catastrófica seja impossível. Leia limitações das ordens de stop.

Se recalcular uma percentagem de risco após cada perda, os tamanhos em dólares diminuem com o valor da conta. Manter um montante inicial fixo em dólares é uma regra diferente. Não misture esses modelos ao calcular uma sequência de perdas.

Stops mais amplos significam menos quantidade para o mesmo orçamento

Com um orçamento de $500 antes de custos, uma distância de $7.50 permite 66 ações inteiras com $495 de risco de preço; uma distância de $1.50 permite 333 com $499.50. O arredondamento significa que nenhum dos dois é exatamente $500. Um múltiplo do ATR é uma regra de distância possível, não um requisito imposto pela volatilidade.

Verifique os limites partilhados antes de submeter

Deduza a exposição já comprometida em posições e ordens de entrada ativas. Confirme a margem, a quantidade máxima e qualquer limiar de perda específico da conta. O saldo nominal da conta de uma avaliação pode ser simulado e muito superior ao seu drawdown permitido remanescente.

Não existe um requisito universal de risco de 1–2% nem uma regra de 0.5–1% para contas de prop. Use as suas restrições reais e verifique as unidades, a conversão de moeda e o arredondamento de qualquer calculadora com um exemplo resolvido antes de confiar nela.

Aviso de risco: A negociação envolve um risco substancial de perda. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o nosso aviso de risco completo.