Positionsstorlek omvandlar en budget i pengar till en tillåten kvantitet. Nämnaren måste vara förlustavståndet i pengar per enhet, inte bara ett prisavstånd där kontraktets multiplikator har utelämnats.

Arbeta igenom enheterna

Använd quantity = available loss budget / planned loss per unit och avrunda nedåt till ett tillåtet steg. Ta med kostnader och en buffert för ogynnsamt utförande i nämnaren när de ökar i proportion till kvantiteten; hantera fasta avgifter separat.

För en illustrativ ingång i en aktie vid $75 och en stop-trigger vid $73 är prisavståndet $2 per aktie. En budget på $500 delad med $2 ger 250 aktier före kostnader. Med ett illustrativt tillägg på $0.10 per aktie blir resultatet 238 hela aktier, eftersom 250 skulle överstiga den utökade budgeten.

För ett kontrakt värt $50 per punkt är ett avstånd på tio punkter $500 per kontrakt. En budget på $500 lämnar inget utrymme för ytterligare kostnader eller en ogynnsam exit vid ett kontrakt. Det korrekta resultatet kan bli noll kontrakt.

Jämför planerad och faktisk förlust

En stop-order kan utföras bortom sin utlösningsnivå. Att dimensionera utifrån ett stop är därför en förlustmodell, inte en garanti för att en katastrofal förlust är omöjlig. Läs om begränsningar med stop-order.

Om du räknar om en riskprocent efter varje förlust minskar dollarstorlekarna i takt med kontovärdet. Att behålla ett fast startbelopp i dollar är en annan regel. Blanda inte dessa modeller när du beräknar en förlustsvit.

Bredare stopavstånd innebär mindre kvantitet för samma budget

Med en budget på $500 före kostnader tillåter ett avstånd på $7.50 66 hela aktier med $495 i prisrisk; ett avstånd på $1.50 tillåter 333 med $499.50. Avrundningen innebär att ingen av dem är exakt $500. En ATR-multipel är en möjlig avståndsregel, inte ett krav som volatiliteten ställer.

Kontrollera gemensamma gränser innan du skickar in

Dra av exponering som redan är bunden till positioner och aktiva ingångsorder. Bekräfta säkerhetskrav (margin), maximal kvantitet och eventuell kontospecifik förlusttröskel. Det nominella kontosaldot i en utvärdering kan vara simulerat och mycket större än den återstående tillåtna nedgången från referensvärdet (drawdown).

Det finns varken något universellt krav på 1–2% risk eller någon universell 0.5–1%-regel för prop-konton. Använd dina faktiska begränsningar och verifiera en kalkylators enheter, valutakonvertering och avrundning med ett genomräknat exempel innan du förlitar dig på den.

Riskfriskrivning: Handel innebär en betydande risk för förlust. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Se vår fullständiga riskfriskrivning.