Il dimensionamento della posizione converte un budget monetario in una quantità consentita. Il denominatore deve essere la distanza di perdita in denaro per unità, non semplicemente una distanza di prezzo con il moltiplicatore del contratto omesso.

Esamina le unità

Usa quantity = available loss budget / planned loss per unit, arrotondando per difetto a un incremento consentito. Includi i costi e una tolleranza per un'esecuzione sfavorevole nel denominatore quando variano in proporzione alla quantità; considera separatamente gli oneri fissi.

Per un esempio illustrativo di ingresso su azioni a $75 e soglia di attivazione dello stop a $73, la distanza di prezzo è di $2 per azione. Un budget di $500 diviso per $2 dà 250 azioni prima dei costi. Con una tolleranza illustrativa di $0.10 per azione, il risultato è 238 azioni intere, poiché 250 supererebbe il budget ampliato.

Per un contratto del valore di $50 per punto, una distanza di dieci punti è pari a $500 per contratto. Un budget di $500 non lascia spazio per costi aggiuntivi o per un'uscita sfavorevole con un contratto. Il risultato corretto può essere zero contratti.

Confronta la perdita pianificata e quella effettiva

Uno stop può essere eseguito oltre la sua soglia di attivazione. Dimensionare in base a uno stop è quindi un modello di perdita, non una garanzia che una perdita catastrofica sia impossibile. Leggi i limiti degli ordini stop.

Se ricalcoli una percentuale di rischio dopo ogni perdita, le dimensioni in dollari diminuiscono con il valore del conto. Mantenere un importo iniziale fisso in dollari è una regola diversa. Non mescolare questi modelli quando calcoli una serie di perdite.

Stop più ampi significano una quantità inferiore per lo stesso budget

Con un budget di $500 prima dei costi, una distanza di $7.50 consente 66 azioni intere con $495 di rischio di prezzo; una distanza di $1.50 ne consente 333 con $499.50. L'arrotondamento significa che nessuno dei due importi è esattamente $500. Un multiplo dell'ATR è una possibile regola di distanza, non un requisito imposto dalla volatilità.

Controlla i limiti condivisi prima dell'invio

Sottrai l'esposizione già impegnata in posizioni e ordini di ingresso in corso. Conferma il margine, la quantità massima e qualsiasi soglia di perdita specifica del conto. Il saldo nominale del conto di una valutazione può essere simulato e molto più elevato del drawdown residuo consentito.

Non esiste un requisito universale di rischio dell'1–2% né una regola dello 0.5–1% per i conti prop. Usa i tuoi vincoli effettivi e verifica le unità, la conversione valutaria e l'arrotondamento di qualsiasi calcolatore con un esempio svolto prima di affidarti a esso.

Avvertenza sui rischi: Il trading comporta un rischio sostanziale di perdita. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Consulta la nostra informativa completa sui rischi.