Określanie wielkości pozycji przekształca budżet pieniężny w dopuszczalną ilość. Mianownik musi być odległością straty wyrażoną w pieniądzu na jednostkę, a nie po prostu odległością cenową z pominiętym mnożnikiem kontraktu.

Przeanalizuj jednostki

Użyj wzoru quantity = available loss budget / planned loss per unit i zaokrąglij wynik w dół do dopuszczalnego przyrostu. Uwzględnij w mianowniku koszty i rezerwę na niekorzystne wykonanie, jeśli skalują się wraz z ilością; opłaty stałe uwzględnij osobno.

Dla przykładowego wejścia w akcje po $75 i poziomu wyzwolenia stopa na $73 odległość cenowa wynosi $2 na akcję. Budżet $500 podzielony przez $2 daje 250 akcji przed kosztami. Przy przykładowej rezerwie $0.10 na akcję wynik to 238 całych akcji, ponieważ 250 przekroczyłoby rozszerzony budżet.

Dla kontraktu wartego $50 za punkt odległość dziesięciu punktów wynosi $500 na kontrakt. Budżet $500 nie pozostawia miejsca na dodatkowe koszty ani na niekorzystne wyjście przy jednym kontrakcie. Prawidłowy wynik może wynosić zero kontraktów.

Porównaj stratę planowaną z rzeczywistą

Stop może zostać zrealizowany poza swoim poziomem wyzwolenia. Dobieranie wielkości pozycji do stopa jest zatem modelem straty, a nie gwarancją, że katastrofalna strata jest niemożliwa. Przeczytaj o ograniczeniach zleceń stop.

Jeśli po każdej stracie ponownie obliczasz procent ryzyka, wielkości pozycji w dolarach maleją wraz z wartością konta. Utrzymywanie stałej kwoty startowej w dolarach to inna zasada. Nie mieszaj tych modeli podczas obliczania serii strat.

Szersze stopy oznaczają mniejszą wielkość pozycji przy tym samym budżecie

Przy budżecie $500 przed kosztami odległość $7.50 pozwala na 66 całych akcji przy ryzyku cenowym $495; odległość $1.50 pozwala na 333 akcje przy $499.50. Zaokrąglenie oznacza, że żadna z tych wartości nie wynosi dokładnie $500. Mnożnik ATR to jedna z możliwych zasad określania odległości, a nie wymóg narzucony przez zmienność.

Sprawdź wspólne limity przed złożeniem zlecenia

Odejmij ekspozycję już zaangażowaną w pozycje i aktywne zlecenia wejścia. Potwierdź depozyt zabezpieczający, maksymalną ilość oraz ewentualny próg straty właściwy dla danego konta. Nominalne saldo konta w ramach ewaluacji może być symulowane i znacznie większe niż jego pozostały dopuszczalny drawdown.

Nie istnieje uniwersalny wymóg ryzyka na poziomie 1–2% ani zasada 0.5–1% dla konta prop. Kieruj się rzeczywistymi ograniczeniami, a przed poleganiem na jakimkolwiek kalkulatorze zweryfikuj jego jednostki, przeliczanie walut i zaokrąglanie na przykładzie obliczeniowym.

Zastrzeżenie dotyczące ryzyka: Handel wiąże się ze znacznym ryzykiem straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych wyników. Zapoznaj się z naszym pełnym zastrzeżeniem dotyczącym ryzyka.