Positiokoon määrittäminen muuntaa rahabudjetin sallituksi määräksi. Nimittäjän on oltava rahamääräinen tappioetäisyys yksikköä kohden, ei pelkästään hintaetäisyys, josta sopimuskerroin on jätetty pois.

Käy yksiköt läpi

Käytä kaavaa quantity = available loss budget / planned loss per unit ja pyöristä tulos alaspäin sallittuun lisäysyksikköön. Sisällytä nimittäjään kustannukset ja epäedullisen toteutuksen varaus siltä osin kuin ne skaalautuvat määrän mukana; käsittele kiinteät kulut erikseen.

Havainnollistavassa esimerkissä osakkeen sisääntulo on $75 ja stopin laukaisuhinta $73; hintaetäisyys on $2 osaketta kohden. Jakamalla $500 summalla $2 saadaan 250 osaketta ennen kustannuksia. Kun mukaan otetaan havainnollistava osakekohtainen varaus $0.10, tulokseksi saadaan 238 kokonaista osaketta, koska 250 ylittäisi laajennetun budjetin.

Sopimuksella, jonka arvo on $50 pistettä kohden, kymmenen pisteen etäisyys on $500 sopimusta kohden. Budjetti $500 ei jätä tilaa lisäkustannuksille tai epäedulliselle poistumiselle yhden sopimuksen kohdalla. Oikea tulos voi olla nolla sopimusta.

Vertaa suunniteltua ja toteutunutta tappiota

Stop voi toteutua laukaisuhintaansa huonommalla hinnalla. Stopin mukaan mitoittaminen on siksi tappion malli, ei tae siitä, ettei katastrofaalinen tappio olisi mahdollinen. Lue stop-toimeksiantojen rajoituksista.

Jos lasket riskiprosentin uudelleen jokaisen tappion jälkeen, dollarimääräiset positiokoot pienenevät tilin arvon mukana. Kiinteän aloitusdollarimäärän pitäminen on eri sääntö. Älä sekoita näitä malleja, kun lasket tappioputkea.

Leveämmät stopit tarkoittavat pienempää määrää samalla budjetilla

Kun budjetti ennen kustannuksia on $500, etäisyys $7.50 sallii 66 kokonaista osaketta ja hintariski on $495; etäisyys $1.50 sallii 333 osaketta ja hintariski on $499.50. Pyöristyksen vuoksi kumpikaan ei ole täsmälleen $500. ATR-kerroin on yksi mahdollinen etäisyyssääntö, ei volatiliteetin asettama vaatimus.

Tarkista yhteiset rajat ennen lähettämistä

Vähennä positioihin ja aktiivisiin sisääntuloihin jo sitoutunut altistus. Varmista marginaali, enimmäismäärä ja mahdollinen tilikohtainen tappiokynnys. Arvioinnin nimellinen tilinsaldo voi olla simuloitu ja paljon suurempi kuin sen jäljellä oleva sallittu drawdown.

Ei ole yleistä 1–2% riskivaatimusta tai 0.5–1% prop-tiliä koskevaa sääntöä. Käytä todellisia rajoitteitasi ja varmista minkä tahansa laskimen yksiköt, valuuttamuunnos ja pyöristys lasketulla esimerkillä ennen kuin luotat siihen.

Riskiä koskeva vastuuvapauslauseke: Kaupankäyntiin liittyy huomattava tappioriski. Historiallinen tuotto ei ole osoitus tulevista tuloksista. Katso täydellinen riskivastuuvapauslauseke.