El tamaño de la posición convierte un presupuesto monetario en una cantidad permitida. El denominador debe ser la distancia de pérdida en dinero por unidad, no simplemente una distancia de precio con el multiplicador del contrato omitido.

Trabaja con las unidades

Usa quantity = available loss budget / planned loss per unit, redondeando hacia abajo a un incremento permitido. Incluye en el denominador los costes y una holgura para una ejecución adversa cuando escalen con la cantidad; contabiliza los cargos fijos por separado.

Para una entrada ilustrativa en acciones a $75 y un nivel de activación del stop en $73, la distancia de precio es de $2 por acción. Un presupuesto de $500 dividido por $2 da 250 acciones antes de costes. Con una holgura ilustrativa de $0.10 por acción, el resultado es 238 acciones enteras, ya que 250 superaría el presupuesto ampliado.

Para un contrato que vale $50 por punto, una distancia de diez puntos equivale a $500 por contrato. Un presupuesto de $500 no deja espacio para costes adicionales ni para una salida adversa con un contrato. El resultado correcto puede ser cero contratos.

Compara la pérdida planificada y la real

Un stop puede ejecutarse más allá de su nivel de activación. Calcular el tamaño de la posición en función de un stop es, por tanto, un modelo de pérdida, no una garantía de que una pérdida catastrófica sea imposible. Lee las limitaciones de las órdenes stop.

Si recalculas un porcentaje de riesgo después de cada pérdida, los tamaños en dólares disminuyen a medida que baja el valor de la cuenta. Mantener un importe inicial fijo en dólares es una regla diferente. No mezcles esos modelos al calcular una racha de pérdidas.

Los stops más amplios implican menos cantidad para el mismo presupuesto

Con un presupuesto de $500 antes de costes, una distancia de $7.50 permite 66 acciones enteras con $495 de riesgo de precio; una distancia de $1.50 permite 333 con $499.50. El redondeo hace que ninguno de los dos importes sea exactamente $500. Un múltiplo del ATR es una posible regla de distancia, no un requisito impuesto por la volatilidad.

Verifica los límites compartidos antes de enviar

Resta la exposición ya comprometida con posiciones y órdenes de entrada activas. Confirma el margen, la cantidad máxima y cualquier umbral de pérdida específico de la cuenta. El saldo nominal de la cuenta de una evaluación puede ser simulado y mucho mayor que su drawdown permitido restante.

No existe un requisito universal de riesgo del 1–2% ni una regla del 0.5–1% para cuentas de prop trading. Usa tus restricciones reales y verifica las unidades, la conversión de divisas y el redondeo de cualquier calculadora con un ejemplo resuelto antes de confiar en ella.

Aviso de riesgo: El trading implica un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta nuestro aviso de riesgo completo.