Positionsstørrelse omsætter et budgetteret pengebeløb til en tilladt mængde. Nævneren skal være tabsafstanden i penge pr. enhed, ikke blot en prisafstand, hvor kontraktmultiplikatoren er udeladt.

Regn enhederne igennem

Brug quantity = available loss budget / planned loss per unit, rundet ned til en tilladt trinstørrelse. Indregn omkostninger og et tillæg for ugunstig eksekvering i nævneren, når de skalerer med mængden; faste gebyrer skal medregnes særskilt.

For en illustrativ aktieindgang ved $75 og et stop-trigger ved $73 er prisafstanden $2 pr. aktie. Et budget på $500 divideret med $2 giver 250 aktier før omkostninger. Med et illustrativt tillæg på $0.10 pr. aktie er resultatet 238 hele aktier, da 250 ville overskride det udvidede budget.

For en kontrakt med en værdi på $50 pr. point er en afstand på ti point $500 pr. kontrakt. Et budget på $500 efterlader ingen plads til yderligere omkostninger eller en ugunstig exit ved én kontrakt. Det korrekte resultat kan være nul kontrakter.

Sammenlign planlagt og faktisk tab

Et stop kan blive eksekveret ud over dets trigger. At dimensionere ud fra et stop er derfor en tabsmodel, ikke en garanti for, at et katastrofalt tab er umuligt. Læs om begrænsninger ved stopordrer.

Hvis du genberegner en risikoprocent efter hvert tab, falder positionsstørrelserne i dollar med kontoens værdi. At fastholde et fast startbeløb i dollar er en anden regel. Undlad at blande disse modeller, når du beregner en tabsrække.

Bredere stop betyder mindre mængde for samme budget

Ved et budget på $500 før omkostninger giver en afstand på $7.50 mulighed for 66 hele aktier med $495 i prisrisiko; en afstand på $1.50 giver 333 aktier med $499.50. Afrunding betyder, at ingen af dem er præcis $500. Et ATR-multiplum er én mulig afstandsregel, ikke et krav, som volatiliteten påtvinger.

Kontroller fælles grænser, før du sender ordren

Fratræk eksponering, der allerede er bundet i positioner og aktive indgangsordrer. Bekræft margin, maksimal mængde og enhver kontospecifik tabstærskel. Den nominelle kontosaldo i en evaluering kan være simuleret og langt større end den resterende tilladte drawdown.

Der findes ikke et universelt krav om 1–2% risiko eller en 0.5–1%-regel for prop-konti. Brug dine faktiske begrænsninger, og uanset hvilken beregner du bruger, skal du kontrollere dens enheder, valutaomregning og afrunding med et gennemregnet eksempel, før du stoler på den.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende risiko: Handel indebærer betydelig risiko for tab. Tidligere resultater er ikke en indikation på fremtidige resultater. Se vores fulde ansvarsfraskrivelse vedrørende risiko.