Le calcul de la taille de position convertit un budget monétaire en une quantité autorisée. Le dénominateur doit être la distance de perte en montant par unité, et non simplement une distance de prix avec le multiplicateur du contrat omis.

Travaillez avec les unités

Utilisez quantity = available loss budget / planned loss per unit, en arrondissant à l’inférieur au pas autorisé. Incluez les coûts et une provision pour exécution défavorable dans le dénominateur lorsqu’ils varient avec la quantité ; comptabilisez les frais fixes séparément.

Pour un exemple d’entrée sur action à $75 avec un déclenchement de stop à $73, la distance de prix est de $2 par action. Un budget de $500 divisé par $2 donne 250 actions avant coûts. Avec une provision illustrative de $0.10 par action, le résultat est de 238 actions entières, car 250 dépasserait le budget élargi.

Pour un contrat d’une valeur de $50 par point, une distance de dix points représente $500 par contrat. Un budget de $500 ne laisse aucune place à des coûts supplémentaires ni à une sortie défavorable sur un contrat. Le résultat correct peut être zéro contrat.

Comparez la perte prévue et la perte réelle

Un stop peut s’exécuter au-delà de son déclencheur. Calculer la taille de position en fonction d’un stop est donc un modèle de perte, et non une garantie qu’une perte catastrophique est impossible. Lisez les limites des ordres stop.

Si vous recalculez un pourcentage de risque après chaque perte, les tailles en dollars diminuent avec la valeur du compte. Conserver un montant de départ fixe en dollars est une règle différente. Ne mélangez pas ces modèles lorsque vous calculez une série de pertes.

Des stops plus larges impliquent une quantité plus faible pour le même budget

Avec un budget de $500 avant coûts, une distance de $7.50 permet 66 actions entières avec un risque de prix de $495 ; une distance de $1.50 en permet 333 avec $499.50. L’arrondi fait qu’aucun des deux n’est exactement de $500. Un multiple de l’ATR est une règle de distance possible, et non une exigence imposée par la volatilité.

Vérifiez les limites partagées avant de soumettre

Déduisez l’exposition déjà engagée dans des positions et des ordres d’entrée en cours. Confirmez la marge, la quantité maximale et tout seuil de perte propre au compte. Le solde nominal du compte d’une évaluation peut être simulé et bien supérieur à son drawdown autorisé restant.

Il n’existe pas d’exigence universelle de risque de 1–2% ni de règle universelle de 0.5–1% pour les comptes prop. Utilisez vos contraintes réelles, et vérifiez les unités, la conversion de devise et l’arrondi de tout calculateur à l’aide d’un exemple chiffré avant de vous y fier.

Avertissement sur les risques : Le trading comporte un risque important de perte. Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats futurs. Consultez notre avertissement complet sur les risques.