Ο υπολογισμός του μεγέθους θέσης μετατρέπει έναν χρηματικό προϋπολογισμό σε επιτρεπόμενη ποσότητα. Ο παρονομαστής πρέπει να είναι η απόσταση ζημίας σε χρήμα ανά μονάδα, όχι απλώς μια απόσταση τιμής όπου έχει παραλειφθεί ο πολλαπλασιαστής του συμβολαίου.

Υπολογίστε με τις μονάδες

Χρησιμοποιήστε quantity = available loss budget / planned loss per unit, με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω σε επιτρεπόμενο βήμα. Συμπεριλάβετε στον παρονομαστή το κόστος και ένα περιθώριο δυσμενούς εκτέλεσης όταν αυτά κλιμακώνονται με την ποσότητα· υπολογίστε ξεχωριστά τις σταθερές χρεώσεις.

Για μια ενδεικτική είσοδο σε μετοχή στα $75 και ενεργοποίηση stop στα $73, η απόσταση τιμής είναι $2 ανά μετοχή. Ένας προϋπολογισμός $500 διαιρεμένος με $2 δίνει 250 μετοχές πριν από τα κόστη. Με ένα ενδεικτικό περιθώριο $0.10 ανά μετοχή, το αποτέλεσμα είναι 238 ακέραιες μετοχές, καθώς οι 250 θα υπερέβαιναν τον διευρυμένο προϋπολογισμό.

Για ένα συμβόλαιο αξίας $50 ανά μονάδα, μια απόσταση δέκα μονάδων είναι $500 ανά συμβόλαιο. Ένας προϋπολογισμός $500 δεν αφήνει περιθώριο για πρόσθετα κόστη ή για δυσμενή έξοδο με ένα συμβόλαιο. Το σωστό αποτέλεσμα μπορεί να είναι μηδέν συμβόλαια.

Συγκρίνετε την προγραμματισμένη και την πραγματική ζημία

Μια εντολή stop μπορεί να εκτελεστεί πέρα από το σημείο ενεργοποίησής της. Ο καθορισμός μεγέθους θέσης με βάση μια εντολή stop είναι επομένως ένα μοντέλο ζημίας, όχι εγγύηση ότι μια καταστροφική ζημία είναι αδύνατη. Διαβάστε τους περιορισμούς των εντολών stop.

Αν υπολογίζετε εκ νέου ένα ποσοστό κινδύνου μετά από κάθε ζημία, τα μεγέθη σε δολάρια μειώνονται μαζί με την αξία του λογαριασμού. Η διατήρηση ενός σταθερού αρχικού ποσού σε δολάρια είναι διαφορετικός κανόνας. Μην αναμιγνύετε αυτά τα μοντέλα κατά τον υπολογισμό μιας σειράς ζημιών.

Τα ευρύτερα stop σημαίνουν μικρότερη ποσότητα για τον ίδιο προϋπολογισμό

Με προϋπολογισμό $500 πριν από τα κόστη, μια απόσταση $7.50 επιτρέπει 66 ακέραιες μετοχές με κίνδυνο τιμής $495· μια απόσταση $1.50 επιτρέπει 333 με κίνδυνο τιμής $499.50. Η στρογγυλοποίηση σημαίνει ότι κανένα από τα δύο δεν είναι ακριβώς $500. Ένα πολλαπλάσιο ATR είναι ένας πιθανός κανόνας απόστασης, όχι απαίτηση που επιβάλλεται από τη μεταβλητότητα.

Ελέγξτε τα κοινά όρια πριν από την υποβολή

Αφαιρέστε την έκθεση που έχει ήδη δεσμευτεί σε θέσεις και εκκρεμείς εντολές εισόδου. Επιβεβαιώστε το περιθώριο ασφάλισης, τη μέγιστη ποσότητα και τυχόν όριο ζημίας ειδικό για τον λογαριασμό. Το ονομαστικό υπόλοιπο λογαριασμού μιας αξιολόγησης μπορεί να είναι προσομοιωμένο και πολύ μεγαλύτερο από την εναπομένουσα επιτρεπόμενη υποχώρηση (drawdown).

Δεν υπάρχει καθολική απαίτηση κινδύνου 1–2% ούτε καθολικός κανόνας 0.5–1% για λογαριασμό prop. Χρησιμοποιήστε τους πραγματικούς περιορισμούς σας και επαληθεύστε τις μονάδες, τη μετατροπή νομίσματος και τη στρογγυλοποίηση κάθε υπολογιστικού εργαλείου με ένα παράδειγμα υπολογισμού προτού βασιστείτε σε αυτό.

Αποποίηση ευθύνης κινδύνου: Οι συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δείτε την πλήρη αποποίηση ευθύνης κινδύνου.