2%-regelen er en konvensjon for posisjonsstørrelse: planlegg tapsbudsjettet for en handel som 2% av en definert kontoverdi. Det er ikke bevis for at de fleste tradere bruker dette tallet, at det passer for kontoen din, eller at faktiske tap ikke kan overstige det.

Hva regnestykket viser

Hvis hver tapende handel fjerner nøyaktig 2% av den gjenværende kontoen, etterlater ti tap på rad 0.98^10, omtrent 81.71%, av startverdien. Det er en nedgang på 18.29% og krever omtrent 22.39% vekst fra den reduserte saldoen for å hente seg inn igjen. Ved 10% per tap etterlater ti tap 34.87%, noe som krever omtrent 186.80% vekst.

Dette er forenklede beregninger uten ekstra kostnader eller innskudd. De anslår ikke sannsynligheten for en tapsrekke eller lover gjenoppretting. Lavere posisjonsstørrelse reduserer tapsbeløpene for en gitt sekvens; det gjør ikke et negativt forventet resultat per handel positivt.

Planlagt risiko er forskjellig fra faktisk tap

På en konto på $10,000 utgjør et illustrerende 2%-budsjett $200. En inngang på $50 og en stopputløser på $48 gir en prisavstand på $2. Deler du $200 på $2, får du 100 aksjer før kostnader og hensyn til utførelse. Denne mengden bruker allerede hele budsjettet, så den etterlater ikke rom for gebyrer eller en ugunstig utførelse.

En stoppordre kan bli utført utover utløserpunktet. Fastsett mengden etter å ha tatt hensyn til kostnader og usikkerhet, rund ned til tillatte trinn, og unngå å kalle det resulterende tallet et garantert maksimalt tap.

Definer kontoverdien og det felles budsjettet

Startsaldo, gjeldende kontantsaldo og kontoverdi inkludert åpne posisjoner er ulike inngangsverdier. Spesifiser hvilken du bruker. Åpne posisjoner bruker allerede risikokapasitet, og flere korrelerte handler kan tape sammen.

Den annonserte kontostørrelsen i en evaluering kan være simulert kjøpekraft med et mye mindre tillatt verdifall. Å bruke 2% på dette nominelle tallet kan bruke opp en stor del av den gjenstående tillatte rammen. Bruk programmets nøyaktige gjeldende tapsformel og ditt eget strengere budsjett der det er aktuelt.

Det finnes ingen obligatorisk prosentandel

Beløpet avhenger av strategiens usikkerhet, total eksponering, minste kontraktsstørrelse, utførelsesrisiko og penger du har råd til å tape. Et lavere tall – eller ingen live-handel – kan være passende. En subjektiv «A+ setup»-betegnelse rettferdiggjør ikke å øke eksponeringen uten bevis og en avtalt regel.

Vår veiledning for posisjonsstørrelse utvikler beregninger av antall og enhetsverdi. Behandle en prosentandel som en inngangsverdi i den prosessen, ikke som en bekreftelse på at en handel er trygg.

Risikoansvarsfraskrivelse: Handel innebærer betydelig taprisiko. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Se vår fullstendige risikoansvarsfraskrivelse.