2%:n sääntö on positiokoon mitoitusta koskeva käytäntö: suunnittele kaupan tappiobudjetiksi 2% määritellystä tilin arvosta. Se ei ole todiste siitä, että useimmat treidaajat käyttävät tätä lukua, että se sopii tilillesi tai että toteutuneet tappiot eivät voi ylittää sitä.

Mitä laskelmat osoittavat

Jos jokainen tappiollinen kauppa poistaa täsmälleen 2% jäljellä olevasta tilin arvosta, kymmenen peräkkäistä tappiota jättävät jäljelle 0.98^10, noin 81.71%, alkuperäisestä arvosta. Se on 18.29%:n lasku ja vaatii noin 22.39%:n kasvun pienentyneestä saldosta toipuakseen. Kun tappio on 10% kauppaa kohti, kymmenen tappiota jättävät jäljelle 34.87%, mikä vaatii noin 186.80%:n kasvun.

Nämä ovat yksinkertaistettuja laskelmia ilman lisäkustannuksia tai talletuksia. Ne eivät arvioi tappioputken todennäköisyyttä eivätkä lupaa toipumista. Pienempi mitoitus pienentää tappiosummia tietyssä sarjassa; se ei tee negatiivisesta odotusarvosta positiivista.

Suunniteltu riski eroaa toteutuneesta tappiosta

Tilillä, jonka arvo on $10,000, 2%:n havainnollistava budjetti on $200. Sisääntulo hintaan $50 ja stopin liipaisutaso hintaan $48 antavat $2:n hintaeron. Jakamalla $200 $2:lla saadaan 100 osaketta ennen kuluja ja toteutukselle jätettävää varaa. Tämä määrä käyttää jo koko budjetin, joten se ei jätä tilaa palkkioille tai epäedulliselle toteutumiselle.

Stop-toimeksianto voi toteutua liipaisutasonsa ulkopuolella. Määritä määrä sen jälkeen, kun olet huomioinut kulut ja epävarmuuden, pyöristä alaspäin sallittuihin eriin äläkä kutsu tuloksena saatavaa lukua taatuksi enimmäistappioksi.

Määritä tilin arvo ja yhteinen budjetti

Aloitussaldo, nykyinen käteissaldo ja avoimet positiot sisältävä tilin arvo ovat eri lähtötietoja. Täsmennä, mitä niistä käytät. Avoimet positiot käyttävät jo riskikapasiteettia, ja useat korreloivat kaupat voivat tuottaa tappiota yhdessä.

Arvioinnin ilmoitettu tilin koko voi olla simuloitua ostovoimaa, johon liittyy paljon pienempi sallittu arvon lasku. 2%:n soveltaminen tähän nimelliseen lukuun voi kuluttaa suuren osan jäljellä olevasta sallitusta määrästä. Käytä kyseisen ohjelman nykyistä tappiokaavaa ja omaa tiukempaa budjettiasi soveltuvin osin.

Pakollista prosenttiosuutta ei ole

Määrä riippuu strategian epävarmuudesta, kokonaisaltistuksesta, sopimuksen vähimmäiskoosta, toteutusriskeistä ja rahamäärästä, jonka sinulla on varaa menettää. Pienempi luku – tai se, ettei käy lainkaan live-kauppaa – voi olla asianmukaista. Subjektiivinen “A+ setup” -merkintä ei oikeuta lisäämään altistusta ilman näyttöä ja sovittua sääntöä.

Positiokoon mitoituksen oppaassamme kehitetään määrän ja yksikköarvon laskelmia. Kohtele prosenttiosuutta lähtötietona tuohon prosessiin, ei todistuksena siitä, että kauppa on turvallinen.

Riskivastuuvapauslauseke: Kaupankäyntiin liittyy huomattava tappioriski. Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevista tuloksista. Katso täysi riskivastuuvapauslausekkeemme.