Ο κανόνας του 2% είναι μια σύμβαση καθορισμού μεγέθους θέσης: προγραμματίστε τον προϋπολογισμό ζημίας μιας συναλλαγής ως 2% μιας καθορισμένης αξίας λογαριασμού. Δεν αποτελεί απόδειξη ότι οι περισσότεροι traders χρησιμοποιούν αυτόν τον αριθμό, ότι ταιριάζει στον λογαριασμό σας ή ότι οι πραγματικές ζημίες δεν μπορούν να υπερβούν αυτό το ποσοστό.

Τι δείχνει η αριθμητική

Αν κάθε ζημιογόνος συναλλαγή αφαιρεί ακριβώς 2% του υπόλοιπου λογαριασμού, δέκα διαδοχικές ζημίες αφήνουν το 0.98^10 της αρχικής αξίας, δηλαδή περίπου το 81.71%. Πρόκειται για πτώση 18.29% και απαιτείται αύξηση περίπου 22.39% από το μειωμένο υπόλοιπο για την ανάκαμψη. Με 10% ανά ζημία, δέκα ζημίες αφήνουν 34.87%, απαιτώντας αύξηση περίπου 186.80%.

Αυτοί είναι απλοποιημένοι υπολογισμοί χωρίς πρόσθετα κόστη ή καταθέσεις. Δεν εκτιμούν την πιθανότητα ενός σερί ζημιών ούτε υπόσχονται ανάκαμψη. Το μικρότερο μέγεθος θέσης μειώνει τα ποσά ζημίας για μια δεδομένη ακολουθία· δεν μετατρέπει την αρνητική προσδοκία σε θετική.

Ο προγραμματισμένος κίνδυνος διαφέρει από την πραγματική ζημία

Σε λογαριασμό $10,000, ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός 2% είναι $200. Μια είσοδος στα $50 με όριο ενεργοποίησης stop στα $48 δίνει απόσταση τιμής $2. Η διαίρεση των $200 με τα $2 δίνει 100 μετοχές πριν ληφθούν υπόψη τα κόστη και το περιθώριο για την εκτέλεση. Αυτή η ποσότητα καταναλώνει ήδη ολόκληρο τον προϋπολογισμό, οπότε δεν αφήνει περιθώριο για προμήθειες ή δυσμενή εκτέλεση.

Μια εντολή stop μπορεί να εκτελεστεί πέρα από το όριο ενεργοποίησής της. Προσδιορίστε την ποσότητα αφού λάβετε υπόψη τα κόστη και την αβεβαιότητα, στρογγυλοποιήστε προς τα κάτω σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα βήματα και αποφύγετε να χαρακτηρίσετε τον προκύπτοντα αριθμό ως εγγυημένη μέγιστη ζημία.

Καθορίστε την αξία του λογαριασμού και τον κοινό προϋπολογισμό

Το αρχικό υπόλοιπο, το τρέχον υπόλοιπο μετρητών και η καθαρή αξία (equity) που περιλαμβάνει ανοιχτές θέσεις είναι διαφορετικά δεδομένα εισόδου. Προσδιορίστε ποιο από αυτά χρησιμοποιείτε. Οι ανοιχτές θέσεις καταναλώνουν ήδη την ικανότητα ανάληψης κινδύνου και αρκετές συσχετισμένες συναλλαγές μπορούν να ζημιώσουν ταυτόχρονα.

Το διαφημιζόμενο μέγεθος λογαριασμού μιας αξιολόγησης μπορεί να είναι προσομοιωμένη αγοραστική δύναμη με πολύ μικρότερο επιτρεπόμενο drawdown. Η εφαρμογή 2% σε αυτό το ονομαστικό ποσό μπορεί να καταναλώσει μεγάλο μέρος του εναπομένοντος διαθέσιμου ορίου. Χρησιμοποιήστε τον τρέχοντα τύπο ζημίας του συγκεκριμένου προγράμματος και τον δικό σας αυστηρότερο προϋπολογισμό όπου ισχύει.

Δεν υπάρχει υποχρεωτικό ποσοστό

Το ποσό εξαρτάται από την αβεβαιότητα της στρατηγικής, τη συνολική έκθεση, το ελάχιστο μέγεθος συμβολαίου, τους κινδύνους εκτέλεσης και τα χρήματα που έχετε την οικονομική δυνατότητα να χάσετε. Ένας χαμηλότερος αριθμός—ή καμία ζωντανή συναλλαγή—μπορεί να ενδείκνυται. Μια υποκειμενική ετικέτα «A+ setup» δεν δικαιολογεί αύξηση της έκθεσης χωρίς στοιχεία και έναν συμφωνημένο κανόνα.

Ο δικός μας οδηγός καθορισμού μεγέθους θέσης αναπτύσσει τους υπολογισμούς ποσότητας και αξίας ανά μονάδα. Αντιμετωπίστε ένα ποσοστό ως δεδομένο εισόδου σε αυτή τη διαδικασία, όχι ως πιστοποίηση ότι μια συναλλαγή είναι ασφαλής.

Αποποίηση ευθύνης κινδύνου: Οι συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δείτε την πλήρη αποποίηση ευθύνης κινδύνου μας.