Et hundrede registrerede handler kan være en nyttig milepæl for gennemgang. Det er ikke et statistisk certifikat, og det at nå det antal er aldrig en grund til at fortsætte med at risikere penge, efter at en tabsgrænse eller et udførelsesproblem opstår.

Spørgsmålene er, hvad du estimerer, hvor variable resultaterne er, og om handlerne repræsenterer de forhold, hvorunder du har til hensigt at bruge strategien.

Hvad 100 gevinster og tab kan fortælle dig

Antag, at en fast strategi registrerer 55 vindende handler ud af 100 handler. Den observerede gevinstprocent er 55%, ikke et bevis for, at den underliggende gevinstsandsynlighed er 55%. Under en forenklet model med uafhængige handler og en konstant gevinstsandsynlighed er et 95%-Wilson-interval cirka 45.2% til 64.4%. NIST-vejledning om konfidensintervaller forklarer, hvorfor et estimat af en andel har brug for et interval i stedet for et enkelt tal, der fremstår sikkert.

Virkelige handler kan bryde disse antagelser. Ti positioner, der åbnes samtidigt i korrelerede markeder, giver ikke den samme information som ti uafhængige observationer. Et hundrede handler i én usædvanligt stærk trend kan sige lidt om et sideværts marked.

Gevinstprocenten udelader også størrelsen på gevinster, størrelsen på tab og omkostninger. Et interval for gevinstprocenten er ikke et interval for rentabiliteten.

Indsaml en ensartet registrering

Skriv reglerne for indgang og udgang ned, før du indsamler stikprøven. Registrér alle kvalificerede handler, herunder oversprungne signaler, afviste ordrer og udførelsesfejl. Beslut, om en scale-in og delvise udgange tæller som én handel eller flere, og hold derefter den konvention konsekvent.

Hvis du ændrer stop, filter eller indgangslogik, skal du registrere en ny strategiversion. At kombinere de gunstige dele af flere versioner kan få et ikke-reproducerbart resultat til at se overbevisende ud. Ændringer i positionsstørrelsen forvrænger også gennemsnit i dollar; bevar både nettoresultater i dollar og resultater i forhold til den planlagte risiko for hver handel.

Gennemgå før milepælen, når det er nødvendigt

Fastlæg en beløbsgrænse, og gennemgå betingelserne før ethvert live-eksperiment. Sæt på pause ved et uventet udførelsesproblem, et brud på en kontoregel, en grænse for tabsbudgettet eller tegn på, at testen ikke længere følger sine antagelser. Behandl ikke undgåelige tab som nødvendige lærepenge.

Simulering og historisk genafspilning kan hjælpe med først at teste arbejdsgangen. De kan ikke fastslå live-udførelser, placering i køen eller effekten af at handle med rigtige penge. Mærk simulerede resultater og live-resultater hver for sig.

Test, om resultatet afhænger af nogle få handler

Ved en planlagt gennemgang skal du beregne nettoforventning, profitfaktor og drawdown i kontoværdien. Undersøg derefter fordelingen:

  • Hvor meget af det samlede resultat kom fra den største eller de to største vindende handler?
  • Var tabene klumpet sammen i én session eller én markedstilstand?
  • Viser en separat periode, som ikke blev brugt til at finjustere strategien, lignende adfærd?
  • Ville realistiske gebyrer og dårligere udførelser vende resultatet?

Slet ikke outliers blot for at forbedre tallene. Undersøg, om de er datafejl eller reelle resultater, som strategien skal kunne rumme.

Ofte stillede spørgsmål

Er 200 handler nok? Flere relevante observationer kan reducere usikkerheden, men intet antal fjerner selektionsbias, afhængighed eller ændringer i markedsadfærd. Præciser spørgsmålet og den nødvendige præcision i stedet for at antage, at et større rundt tal afgør det.

Bør jeg tage ekstra handler for at nå 100 hurtigere? Nej. At handle uden for det angivne setup ændrer eksperimentet. Registrér kvalificerede signaler over tid, eller brug historiske data, mens du bevarer en separat testperiode.

Kan jeg kombinere papirhandler og live-handler? Hold opsummeringerne adskilt. Sammenlign dem for at identificere forskelle i udførelser, omkostninger og udførelsesbeslutninger; præsentér ikke det kombinerede resultat som en resultathistorik for livehandel.

Risikoansvarsfraskrivelse: Handel indebærer betydelig risiko for tab. Tidligere resultater er ikke udtryk for fremtidige resultater. Se vores fulde risikoansvarsfraskrivelse.