Riskienhallinta määrittää, minkä suuruisen altistuksen voit ottaa, miten aiot poistua ja mitä tapahtuu, kun suunnitelma epäonnistuu. Se voi vähentää tappioaltistusta; se ei voi taata selviytymistä eikä tehdä kannattamattomasta strategiasta kannattavaa.

Aloita tappiobudjetista

Erottele kaupankäyntirahat kotitalouden sitoumuksista ja määritä koko tiliä, päivää ja yksittäistä kauppaa koskevat rajat. Sisällytä mukaan avoimet positiot ja voimassa olevat sisääntulotoimeksiannot. Uusi kauppa voi mahtua erilliseen budjettiin mutta ylittää yhdistetyn budjetin.

Prosenttiosuus, kuten 1% tai 2%, on tavanomainen käytäntö, ei yleisesti turvallinen määrä. Jos lasket 1%:n uudelleen jokaisen 20 peräkkäisen tappion jälkeen, saldo on 0.99^20, noin 81.79% alkuarvostaan ennen muita vaikutuksia. Alkusaldoon perustuva kiinteä dollarimääräinen tappio antaa erilaisen tuloksen. Ilmoita, mitä mallia käytät.

Mitoita yksiköiden ja etäisyyden perusteella

Hypoteettiselle sopimukselle, jonka arvo on $50 pistettä kohti, kahdeksan pisteen stop-etäisyys merkitsee $400:n hinnanriskiä sopimusta kohti. $250:n budjetti ei riitä yhteen sopimukseen ennen kuluja. Pienemmällä sopimuksella, jonka arvo on $5 pistettä kohti, sama etäisyys merkitsee $40, ei $40 pistettä kohti.

Yleinen laskukaava on quantity = available money budget / (stop-distance value per unit + cost and execution allowance per unit), ja tulos pyöristetään alaspäin. Tarkista kiinteät kulut erikseen. Varmista kunkin todellisen sopimuksen tiedot sen sijaan, että siirtäisit futuurikertoimen CFD:hen, jolla on samankaltainen nimi.

Kattavampi vaiheittainen laskentaprosessi on esitetty positiokoon mitoituksessa.

Liipaisutaso ei takaa poistumista

Stop-market-toimeksianto voi toteutua liipaisutasonsa ulkopuolella; stop-limit-toimeksianto voi jäädä täyttämättä. Varmista voimassaolotila, määrä ja hosting sekä varaudu osittaisiin täyttöihin ja yhteyksien katkeamisiin. FINRA kuvaa näihin liittyvät kompromissit.

Stopin siirtäminen kauemmas ilman määrän pienentämistä kasvattaa suunniteltua hintariskiä. Pieni stop ei tee vipuvaikutusta vaarattomaksi: kurssiaukot ja muut toteutuserot voivat ylittää oletetun etäisyyden.

Voittoprosentti ja voitto/tappiosuhde tarvitsevat toisiaan

Alla on havainnollistavia keskimääräisiä tuloksia ennen kuluja:

Voittoprosentti Keskimääräinen voitto Keskimääräinen tappio Odotusarvo kauppaa kohti
70% $100 $200 +$10
50% $100 $100 $0
50% $200 $100 +$50
40% $300 $100 +$60
33% $300 $100 +$32

Korkea tai matala voitto/tappiosuhde ei yksinään riitä. Nämä ovat hypoteettisia keskiarvoja, eivät luvattuja lopputuloksia. Vähennä kulut, jos niitä ei ole jo sisällytetty toteutuneisiin tuloksiin; suunniteltu tavoite eroaa havaitusta keskimääräisestä voitosta.

Toteuta tauko tilin tilan perusteella

Tappio- tai toiminnallisen rajan kohdalla estä uudet sisääntulot ja noudata menettelyäsi olemassa olevien positioiden ja toimeksiantojen osalta. Varmista poistumiset ja peruutukset ennen kuin jätät tilin ilman valvontaa. Rajan saavuttaminen huonon täytön jälkeen voi silti tarkoittaa, että todellinen tappio ylittää sen.

Tarkista prop-ohjelmassa päivittäisen/kokonaistappion tarkat kaavat, nollautumisajat ja se, onko tili simuloitu. Älä päättele sääntöjä toisen yrityksen mainostamasta saldosta. Pidä puskuria kuluille ja toteutuksen epävarmuudelle sen sijaan, että tähtäisit täsmälleen sopimuksessa määritettyyn kynnysarvoon.

Hyödyllinen tarkastelu kysyy sekä sitä, noudatitko suunnitelmaa, että sitä, ovatko suunnitelman oletukset edelleen uskottavia.

Riskiä koskeva vastuuvapauslauseke: Kaupankäyntiin liittyy merkittävä tappioriski. Historiallinen kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Katso koko riskivastuuvapauslausekkeemme.