Εκατό καταγεγραμμένες συναλλαγές μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο ορόσημο ανασκόπησης. Δεν αποτελούν στατιστικό πιστοποιητικό και η συμπλήρωση αυτού του αριθμού δεν αποτελεί ποτέ λόγο για να συνεχίζετε να ρισκάρετε χρήματα αφού εμφανιστεί ένα όριο ζημίας ή ένα πρόβλημα εκτέλεσης.

Τα ερωτήματα είναι τι εκτιμάτε, πόσο μεταβλητά είναι τα αποτελέσματα και αν οι συναλλαγές αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες στις οποίες σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη στρατηγική.

Τι μπορούν να σας πουν 100 κερδοφόρες και ζημιογόνες συναλλαγές

Ας υποθέσουμε ότι μια σταθερή στρατηγική καταγράφει 55 κερδοφόρες συναλλαγές από τις 100. Το παρατηρούμενο ποσοστό κερδοφόρων συναλλαγών είναι 55%, όχι απόδειξη ότι η υποκείμενη πιθανότητα κέρδους είναι 55%. Σύμφωνα με ένα απλοποιημένο μοντέλο ανεξάρτητων συναλλαγών με σταθερή πιθανότητα κέρδους, ένα διάστημα Wilson 95% είναι περίπου 45.2% έως 64.4%. Ο οδηγός διαστημάτων εμπιστοσύνης του NIST εξηγεί γιατί μια εκτίμηση ποσοστού χρειάζεται διάστημα και όχι έναν μόνο αριθμό με βεβαιότητα.

Οι πραγματικές συναλλαγές μπορεί να παραβιάζουν αυτές τις υποθέσεις. Δέκα θέσεις που ανοίγουν ταυτόχρονα σε συσχετισμένες αγορές δεν παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες με δέκα ανεξάρτητες παρατηρήσεις. Εκατό συναλλαγές σε μια ασυνήθιστα ισχυρή τάση μπορεί να λένε λίγα για μια αγορά χωρίς κατεύθυνση.

Το ποσοστό κερδοφόρων συναλλαγών επίσης παραλείπει το μέγεθος των κερδών, το μέγεθος των ζημιών και το κόστος. Ένα διάστημα για το ποσοστό κερδοφόρων συναλλαγών δεν είναι διάστημα για την κερδοφορία.

Συλλέξτε ένα συνεπές αρχείο καταγραφής

Καταγράψτε τους κανόνες εισόδου και εξόδου πριν συλλέξετε το δείγμα. Καταγράψτε όλες τις επιλέξιμες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων που παραλείφθηκαν, των εντολών που απορρίφθηκαν και των σφαλμάτων εκτέλεσης. Αποφασίστε αν μια σταδιακή αύξηση θέσης (scale-in) και οι μερικές έξοδοι λογίζονται ως μία συναλλαγή ή ως πολλές, και στη συνέχεια διατηρήστε αυτή τη σύμβαση με συνέπεια.

Εάν αλλάξετε το stop, το φίλτρο ή τη λογική εισόδου, καταγράψτε μια νέα έκδοση της στρατηγικής. Ο συνδυασμός των ευνοϊκών τμημάτων πολλών εκδόσεων μπορεί να κάνει ένα μη επαναλήψιμο αποτέλεσμα να φαίνεται πειστικό. Οι αλλαγές στο μέγεθος θέσης παραμορφώνουν επίσης τους μέσους όρους σε δολάρια· διατηρήστε τόσο τα καθαρά αποτελέσματα σε δολάρια όσο και τα αποτελέσματα σε σχέση με τον προγραμματισμένο κίνδυνο κάθε συναλλαγής.

Ανασκόπηση πριν από το ορόσημο όταν είναι απαραίτητο

Ορίστε ένα χρηματικό όριο και εξετάστε τις συνθήκες πριν από οποιοδήποτε ζωντανό πείραμα. Κάντε παύση για ένα απρόσμενο πρόβλημα εκτέλεσης, παραβίαση κανόνα λογαριασμού, όριο προϋπολογισμού ζημιών ή ενδείξεις ότι το τεστ δεν ακολουθεί πλέον τις υποθέσεις του. Μην αντιμετωπίζετε τις αποφεύγιμες ζημίες ως απαραίτητα δίδακτρα.

Η προσομοίωση και η ιστορική αναπαραγωγή μπορούν να βοηθήσουν να δοκιμαστεί πρώτα η ροή εργασίας. Δεν μπορούν να τεκμηριώσουν ζωντανές εκτελέσεις, τη θέση στην ουρά ή την επίδραση της διαπραγμάτευσης με πραγματικά χρήματα. Κρατήστε τα προσομοιωμένα και τα ζωντανά αποτελέσματα με ξεχωριστές ετικέτες.

Ελέγξτε αν το αποτέλεσμα εξαρτάται από λίγες συναλλαγές

Σε μια προγραμματισμένη ανασκόπηση, υπολογίστε το καθαρό αναμενόμενο αποτέλεσμα ανά συναλλαγή, τον συντελεστή κέρδους και την υποχώρηση της αξίας λογαριασμού. Στη συνέχεια εξετάστε την κατανομή:

  • Πόσο από το σύνολο προήλθε από τη μεγαλύτερη ή τις δύο μεγαλύτερες κερδοφόρες συναλλαγές;
  • Ήταν οι ζημίες συγκεντρωμένες σε μία συνεδρίαση ή συνθήκη αγοράς;
  • Μια ξεχωριστή περίοδος που δεν χρησιμοποιήθηκε για τη ρύθμιση της στρατηγικής παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά;
  • Θα ανέτρεπαν το αποτέλεσμα τα ρεαλιστικά έξοδα και οι χειρότερες εκτελέσεις εντολών;

Μη διαγράφετε ακραίες παρατηρήσεις απλώς για να βελτιώσετε τους αριθμούς. Ερευνήστε αν πρόκειται για σφάλματα δεδομένων ή πραγματικά αποτελέσματα που η στρατηγική πρέπει να λάβει υπόψη.

Συχνές ερωτήσεις

Αρκούν 200 συναλλαγές; Περισσότερες σχετικές παρατηρήσεις μπορούν να μειώσουν την αβεβαιότητα, αλλά κανένας αριθμός δεν εξαλείφει τη μεροληψία επιλογής, την εξάρτηση ή τις αλλαγές στη συμπεριφορά της αγοράς. Προσδιορίστε το ερώτημα και την απαιτούμενη ακρίβεια αντί να υποθέτετε ότι ένας μεγαλύτερος στρογγυλός αριθμός το επιλύει.

Πρέπει να κάνω επιπλέον συναλλαγές για να φτάσω στις 100 νωρίτερα; Όχι. Η διαπραγμάτευση εκτός του δηλωμένου setup αλλάζει το πείραμα. Καταγράψτε επιλέξιμα σήματα με την πάροδο του χρόνου ή χρησιμοποιήστε ιστορικά δεδομένα διατηρώντας ξεχωριστή περίοδο ελέγχου.

Μπορώ να συνδυάσω συναλλαγές σε χαρτί και ζωντανές συναλλαγές; Κρατήστε ξεχωριστές συνοψίσεις. Συγκρίνετε τις για να εντοπίσετε διαφορές στις εκτελέσεις εντολών, στο κόστος και στις αποφάσεις εκτέλεσης· μην παρουσιάζετε το συνδυασμένο αποτέλεσμα ως ιστορικό επιδόσεων ζωντανών συναλλαγών.

Αποποίηση κινδύνου: Η διαπραγμάτευση ενέχει σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δείτε την πλήρη αποποίηση κινδύνου.