Voittokerroin vertaa voitollisten kauppojen yhteenlaskettuja voittoja häviöllisten kauppojen tappioiden kokonaissuuruuteen. Se kuvaa valittua aineistoa; se ei osoita, että strategia tuottaisi jatkossakin rahaa.

Suhteen laskeminen

Laske voitollisten kauppojen tulokset yhteen, laske häviöllisten tulokset yhteen positiivisena suuruutena ja jaa sitten:

Voittokerroin = voitollisten kauppojen kokonais-P&L / häviöllisten kauppojen kokonais-P&L:n itseisarvo.

Jos voitot ovat yhteensä $5,000 ja tappiot yhteensä $3,000, voittokerroin on noin 1.67. Otoksen kaupankäyntivoitto on $2,000 ennen kustannuksia, jotka on jätetty näiden lukujen ulkopuolelle.

Tulos 1 tarkoittaa, että mukana olevat voitot ja tappiot kumoavat toisensa. Yli 1 tarkoittaa, että niiden nettomäärä on positiivinen; alle 1 tarkoittaa, että se on negatiivinen. Jos häviöllisiä kauppoja ei ole, nimittäjä on nolla, joten ilmoita suhdeluku määrittelemättömänä sen sijaan, että ääretöntä pidettäisiin laadun todisteena.

Kerro, sisältyvätkö kustannukset

Nettolaskelmaa varten vähennä kuhunkin kauppaan sovellettavat palkkiot ja kulut ennen kuin luokittelet sen voitolliseksi tai häviölliseksi. Kustannukset voivat muuttaa sitä, kumpaan ryhmään pieni kauppa kuuluu. Älä yksinkertaisesti vähennä prosenttiosuutta lopullisesta suhdeluvusta.

Toteutuneet toteutushinnat sisältävät jo toteutuksen erot. Backtestissä ihanteelliset sisääntulo- ja ulostulohinnat tarvitsevat nimenomaisen toteutuskustannusmallin; live-aineistoissa vältä hypoteettisen liukuman vähentämistä uudelleen. Muut kuin kaupankäyntikulut, kuten ohjelmistotilaukset, voidaan näyttää erikseen yrityksen kokonaisnettotuloksessa.

Ei ole yleispätevää vaatimusta siitä, että voittokertoimen 1.2 tai 1.3 pitäisi kattaa kustannukset. Vastaus riippuu todellisista kustannuksista ja siitä, onko ne jo laskettu mukaan.

Vertaile aineistoja huolellisesti

Voittokerroin 1.8 ei automaattisesti tarkoita vahvempaa käyttökelpoista strategiaa kuin voittokerroin 1.3. Aineistot voivat erota vipuvaikutuksen, otosjakson, kustannusten, pitoajan, arvon laskun (drawdown) tai yhdestä poikkeuksellisesta voittajakaupasta riippumisen suhteen.

Hyödyllistä vertailua varten pidä kauppojen ryhmittelytapa johdonmukaisena ja tarkastele:

  • Kauppojen lukumäärä ja markkinaolosuhteiden kirjo.
  • Suurimpien voittojen ja tappioiden vaikutus.
  • Tilin arvon lasku (equity drawdown), avoimet positiot mukaan lukien.
  • Onko säännöt valittu käyttäen samaa dataa, jota raportoidaan.
  • Tulokset erilliseltä kaudelta, jota ei käytetty strategian virittämiseen.

Korkea suhdeluku voi esiintyä yhdessä ei-hyväksyttävän tappioputken kanssa. Kahdella aineistolla voi olla identtiset voittojen ja tappioiden kokonaismäärät ja siten identtiset voittokertoimet, mutta hyvin erilaiset polut tilin tappiobudjetin läpi.

Usein kysytyt kysymykset

Onko voittokerroimelle olemassa hyvää tavoitetta? Ei ole yleistä ammattimaista kynnysarvoa. Positiivinen nettootos on lähtöhavainto; luottamus riippuu näytön laadusta ja olennaisuudesta, ei pisteytyshaarukasta.

Kuinka monta kauppaa tekee luvusta luotettavan? Mikään kiinteä määrä ei takaa sitä. Katso kaupankäynnin otoskoko, jossa kerrotaan, miksi riippuvuus, muuttuvat olosuhteet ja valintaharha ovat merkityksellisiä määrän ohella.

Pitäisikö minun poistaa poikkeuksellisen suuri voittokauppa? Säilytä aidot tulokset alkuperäisessä aineistossa. Voit laskea erillisen herkkyystuloksen ilman suurinta voittokauppaa ymmärtääksesi keskittymistä, mutta merkitse se selvästi äläkä koskaan korvaa varsinaista tulosta hiljaisesti.

Miten se eroaa kaupan tuloksen odotusarvosta? Voittokerroin on kokonaisvoittojen suhde kokonaistappioihin. Kaupan tuloksen odotusarvo on keskimääräinen tulos kauppaa kohden. Molemmat voidaan laskea samasta johdonmukaisesti ryhmitellystä nettoaineistosta.

Riskivaroitus: Kaupankäyntiin liittyy huomattava tappioriski. Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevista tuloksista. Katso täydellinen riskivaroitus.