Eine Aufzeichnung der Handelsperformance ermöglicht Ihnen den Vergleich zwischen dem, was Sie geplant haben, dem, was ausgeführt wurde, und dem, was es gekostet hat. Sie kann einen Fehler oder eine unrentable Methode aufdecken; sie garantiert jedoch nicht, dass die Journalführung die Renditen verbessert.

Die Rohaufzeichnung aufbewahren

Speichern Sie Einstiegs- und Ausstiegszeitstempel, Instrument, Richtung, Mengen, Ordertypen, tatsächliche Orderausführungen, Kosten und Cashflows des Kontos. Halten Sie die Strategieversion und die ursprüngliche Stop- oder Ausstiegsregel fest. Gleichen Sie importierte Trades mit Broker-Auszügen ab, bevor Sie einem Dashboard vertrauen.

Legen Sie fest, ob mehrere Orderausführungen zu einer Position oder zu mehreren Trades gehören. Teilausstiege sollten die Anzahl gewinnbringender Trades nicht künstlich erhöhen. Halten Sie Aufzeichnungen aus dem Livehandel, aus Simulationen und aus Backtests getrennt.

Kennzahlen mit klaren Nennern berechnen

Die Trefferquote ist die Anzahl profitabler Trades geteilt durch die definierte Anzahl an Trades; geben Sie an, wie Break-even-Trades behandelt werden. Für durchschnittliche Gewinne und Verluste sollte eine einheitliche Kostenbasis verwendet werden. Der Profitfaktor ist die Summe der positiven Trade-Ergebnisse geteilt durch die absolute Summe der negativen Ergebnisse; wenn es keine negativen Ergebnisse gibt, hat das Verhältnis keinen endlichen Nenner.

Der beobachtete Erwartungswert ist das durchschnittliche Ergebnis pro Trade für die Stichprobe, kein Versprechen für den nächsten Trade. R-Multiples teilen das Ergebnis jedes Trades durch sein jeweils definiertes anfängliches Geldrisiko; ein anfängliches Risiko von null kann nicht als Nenner verwendet werden.

Der Drawdown hängt von der Equity-Reihe und der Stichprobenentnahme ab. Ein Kontostand auf Basis geschlossener Trades kann offene Verluste übersehen, und eine Tagesreihe kann Intraday-Drawdowns übersehen. Geben Sie an, ob Einzahlungen und Auszahlungen angepasst werden.

Prozess getrennt vergleichen

Ein tatsächlicher Ausstieg, der von einem geplanten Ausstieg abweicht, kann auf Slippage, ein technisches Problem oder eine beabsichtigte Änderung zurückzuführen sein. Er ist nicht automatisch ein Disziplinproblem. Wenn Sie ein kontrafaktisches geplantes Ergebnis schätzen, verwenden Sie realistische Orderausführungen und kennzeichnen Sie es getrennt vom tatsächlichen P&L.

Eine optionale Notiz über Zuversicht oder Frustration kann als Rahmen für eine Überprüfungsfrage dienen. Gehen Sie nicht davon aus, dass die Aufzeichnung zeigen muss, dass emotionale Trades schlechter abgeschnitten haben.

Vermeiden Sie die Auswahl eines Gewinners aus winzigen Gruppen

Die Aufteilung einer kleinen Stichprobe in viele Setup-, Wochentags- und Tageszeitgruppen kann durch Zufall attraktive Durchschnittswerte erzeugen. Es gibt keinen Schwellenwert von 30–50 Trades und keinen Profitfaktor-Grenzwert von 1.3, die die Tragfähigkeit belegen. Untersuchen Sie die Unsicherheit und bewerten Sie vorgeschlagene Änderungen anhand separater Beobachtungen.

Eine Tabellenkalkulation oder ein spezialisiertes Handelsjournal kann funktionieren, sofern die Berechnungen transparent sind und gepflegt werden. Prüfen Sie die aktuelle Importunterstützung und die Kosten, statt sich auf eine allgemeine Abonnement-Preisspanne zu verlassen. Unser Statistik-Leitfaden vertieft die Interpretation dieser Kennzahlen.

Risikohinweis: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die frühere Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Lesen Sie unseren vollständigen Risikohinweis.