Tulosrekisterin avulla voit verrata sitä, mitä suunnittelit, mitä toteutettiin ja mitä se kustansi. Se voi paljastaa virheen tai kannattamattoman menetelmän; se ei takaa, että päiväkirjan pitäminen parantaa tuottoja.

Säilytä raakatietue

Tallenna sisääntulon ja ulosmenon aikaleimat, instrumentti, suunta, määrät, toimeksiantotyypit, toteutuneet täytöt, kustannukset ja tilin kassavirrat. Kirjaa strategian versio sekä alkuperäinen stop- tai exit-sääntö. Täsmäytä tuodut kaupat välittäjän tiliotteisiin ennen kuin luotat koontinäyttöön.

Määritä, kuuluvatko useat täytöt yhteen positioon vai useisiin kauppoihin. Osittaisten ulosmenojen ei pitäisi keinotekoisesti kasvattaa voitollisten kauppojen määrää. Pidä live-tietueet, simuloidut tietueet ja backtestatut tietueet erillään.

Laske tunnusluvut selkeillä nimittäjillä

Voittoprosentti on voitollisten kauppojen määrä jaettuna määritellyllä kauppojen lukumäärällä; määritä, miten breakeven-kaupat käsitellään. Keskimääräisten voittojen ja tappioiden tulee perustua johdonmukaiseen kustannusperusteeseen. Profit factor on positiivisten kauppatulosten summa jaettuna negatiivisten tulosten absoluuttisella summalla; jos negatiivisia tuloksia ei ole, suhteella ei ole äärellistä nimittäjää.

Havaittu odotusarvo on otoksen keskimääräinen tulos kauppaa kohden, ei lupaus seuraavasta. R-kerrannaiset jakavat kunkin kaupan tuloksen sen omalla määritellyllä alkuperäisellä rahallisella riskillä; nollaa alkuperäistä riskiä ei voi käyttää nimittäjänä.

Arvon lasku vertailutasosta (drawdown) riippuu tilin arvon sarjasta ja otannasta. Suljettujen kauppojen saldo voi jättää avoimet tappiot huomaamatta, ja päivittäinen sarja voi jättää päivänsisäiset drawdownit huomaamatta. Määritä, oikaistaanko talletukset ja nostot.

Vertaa prosessia erikseen

Toteutunut ulosmeno, joka poikkeaa suunnitellusta ulosmenosta, voi heijastaa slippagea, teknistä ongelmaa tai tarkoituksellista muutosta. Se ei ole automaattisesti kurinalaisuusongelma. Jos arvioit kontrafaktuaalista suunniteltua tulosta, käytä realistisia täyttöjä ja merkitse se erikseen todellisesta P&L:stä.

Valinnainen merkintä itseluottamuksesta tai turhautumisesta voi auttaa muotoilemaan tarkastelukysymyksen. Älä oleta, että tietueen täytyy osoittaa tunteellisten kauppojen tuottaneen huonommin.

Vältä voittajan valitsemista pienten ryhmien perusteella

Pienen otoksen jakaminen moniin setup-, viikonpäivä- ja vuorokaudenaikaryhmiin voi tuottaa houkuttelevia keskiarvoja sattumalta. Ei ole olemassa 30–50 kaupan kynnysarvoa eikä 1.3:n profit factor -rajaa, joka osoittaisi toimivuuden. Tarkastele epävarmuutta ja arvioi ehdotetut muutokset erillisillä havainnoilla.

Laskentataulukko tai erikoistunut päiväkirja voi toimia, jos sen laskelmat ovat läpinäkyviä ja niitä ylläpidetään. Tarkista nykyinen tuontituki ja kustannukset sen sijaan, että luottaisit yleiseen tilaushintojen vaihteluväliin. Tilasto-oppaamme syventää näiden mittareiden tulkintaa.

Riskivastuuvapauslauseke: Kaupankäyntiin liittyy merkittävä tappioriski. Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevista tuloksista. Katso täysi riskivastuuvapauslausekkeemme.