En præstationsregistrering giver dig mulighed for at sammenligne, hvad du planlagde, hvad der blev eksekveret, og hvad det kostede. Den kan afsløre en fejl eller en urentabel metode; den garanterer ikke, at journalføring vil forbedre afkastet.

Bevar den rå registrering

Gem tidsstempler for entry og exit, instrument, retning, mængder, ordretyper, faktiske fills, omkostninger og kontoens pengestrømme. Registrér strategiversionen og den oprindelige stop- eller exitregel. Afstem importerede handler med brokerens kontoudtog, før du stoler på et dashboard.

Definér, om flere fills hører til én position eller flere handler. Delvise exits bør ikke kunstigt øge antallet af vindende handler. Hold live-, simulerede og backtestede registreringer adskilt.

Beregn nøgletal med klare nævnere

Vinderraten er lønsomme handler divideret med det definerede antal handler; angiv, hvordan break-even-handler behandles. Gennemsnitlige gevinster og tab bør opgøres ud fra et ensartet omkostningsgrundlag. Profit factor er summen af positive handleresultater divideret med den absolutte sum af negative resultater; hvis der ikke er negative resultater, har forholdet ingen endelig nævner.

Observeret forventningsværdi er gennemsnitsresultatet pr. handel for stikprøven, ikke et løfte om det næste resultat. R-multipler dividerer hver handels resultat med den oprindeligt definerede risiko i penge for den pågældende handel; en oprindelig risiko på nul kan ikke bruges som nævner.

Drawdown afhænger af equity-serien og stikprøvetagningen. En saldo baseret på lukkede handler kan overse åbne tab, og en daglig serie kan overse intradag-drawdowns. Angiv, om der justeres for indskud og udbetalinger.

Sammenlign processen separat

En faktisk exit, der adskiller sig fra en planlagt exit, kan afspejle slippage, et teknisk problem eller en tilsigtet ændring. Det er ikke automatisk et disciplinproblem. Hvis du estimerer et kontrafaktisk planlagt resultat, skal du bruge realistiske fills og angive det separat fra faktisk P&L.

En valgfri note om selvtillid eller frustration kan hjælpe med at formulere et evalueringsspørgsmål. Antag ikke, at registreringen skal vise, at emotionelle handler klarede sig dårligere.

Undgå at udvælge en vinder ud fra meget små grupper

Opdeling af en lille stikprøve i mange grupper efter setup, ugedag og tidspunkt på dagen kan ved en tilfældighed give attraktive gennemsnit. Der findes ingen tærskel på 30–50 handler eller nogen grænse for profit factor på 1.3, der fastslår levedygtighed. Vurder usikkerheden, og evaluér foreslåede ændringer på separate observationer.

Et regneark eller en specialiseret journal kan fungere, hvis beregningerne er gennemsigtige og vedligeholdes. Kontrollér aktuel importunderstøttelse og omkostninger i stedet for at stole på et generisk interval for abonnementspriser. Vores statistikguide udfolder fortolkningen af disse nøgletal.

Risikofraskrivelse: Trading indebærer betydelig risiko for tab. Tidligere resultater er ikke udtryk for fremtidige resultater. Se vores fulde risikofraskrivelse.