Un registro delle performance ti consente di confrontare ciò che avevi pianificato, ciò che è stato eseguito e quanto è costato. Può rivelare un errore o un metodo non redditizio; non garantisce che tenere un diario migliori i rendimenti.

Conserva i dati grezzi

Salva i timestamp di ingresso e di uscita, lo strumento, la direzione, le quantità, i tipi di ordine, le esecuzioni effettive, i costi e i flussi di cassa del conto. Registra la versione della strategia e la regola originale di stop o di uscita. Riconcilia le operazioni importate con gli estratti conto del broker prima di fidarti di una dashboard.

Definisci se più esecuzioni appartengono a una sola posizione o a più operazioni. Le uscite parziali non dovrebbero aumentare artificialmente il numero di operazioni vincenti. Mantieni separati i registri live, simulati e backtestati.

Calcola le metriche con denominatori chiari

Il tasso di successo è il numero di operazioni redditizie diviso il numero definito di operazioni; specifica come vengono trattate le operazioni in pareggio. Le medie delle vincite e delle perdite dovrebbero usare una base di costo coerente. Il profit factor è la somma dei risultati positivi delle operazioni divisa per la somma assoluta dei risultati negativi; in assenza di risultati negativi, il rapporto non ha un denominatore finito.

Il valore atteso osservato è il risultato medio per operazione nel campione, non una promessa per quella successiva. I multipli R dividono il risultato di ciascuna operazione per il proprio rischio monetario iniziale definito; un rischio iniziale pari a zero non può essere usato come denominatore.

Il drawdown dipende dalla serie dell'equity e dal campionamento. Il saldo delle operazioni chiuse può non rilevare le perdite su posizioni aperte, e una serie giornaliera può non rilevare i drawdown intraday. Specifica se depositi e prelievi sono rettificati.

Confronta il processo separatamente

Un'uscita effettiva diversa da un'uscita pianificata può riflettere slippage, un problema tecnico o una modifica intenzionale. Non è automaticamente un problema di disciplina. Se stimi un risultato pianificato controfattuale, usa esecuzioni realistiche ed etichettalo separatamente dal P&L effettivo.

Una nota facoltativa su fiducia o frustrazione può aiutare a inquadrare una domanda di revisione. Non dare per scontato che il registro debba mostrare che le operazioni emotive hanno avuto risultati peggiori.

Evita di selezionare un vincitore da gruppi minuscoli

Suddividere un piccolo campione in molti gruppi per setup, giorno della settimana e ora del giorno può produrre medie allettanti per caso. Non esiste una soglia di 30–50 operazioni né un limite di profit factor di 1.3 che stabilisca la validità. Esamina l'incertezza e valuta le modifiche proposte su osservazioni separate.

Un foglio di calcolo o un diario specializzato può funzionare se i suoi calcoli sono trasparenti e mantenuti. Verifica il supporto per l'importazione e i costi attuali invece di affidarti a una generica fascia di abbonamento. La nostra guida alle statistiche sviluppa l'interpretazione di queste metriche.

Avvertenza sui rischi: Il trading comporta un rischio sostanziale di perdita. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Consulta la nostra informativa completa sui rischi.