Rejestr wyników pozwala porównać to, co zaplanowałeś, co zostało zrealizowane i ile to kosztowało. Może ujawnić błąd lub nierentowną metodę; nie gwarantuje, że prowadzenie dziennika poprawi stopy zwrotu.

Przechowuj surowy rejestr

Zapisuj znaczniki czasu wejścia i wyjścia, instrument, kierunek, wielkości, typy zleceń, rzeczywiste realizacje zleceń, koszty i przepływy pieniężne na rachunku. Zapisz wersję strategii oraz pierwotną regułę stop lub wyjścia. Zanim zaufasz panelowi, uzgodnij zaimportowane transakcje z wyciągami brokera.

Zdefiniuj, czy wiele realizacji zleceń należy do jednej pozycji, czy do kilku transakcji. Częściowe wyjścia nie powinny sztucznie zwiększać liczby transakcji zyskownych. Rejestry z handlu na żywo, symulowanego i backtestowanego prowadź oddzielnie.

Obliczaj wskaźniki, używając jasno określonych mianowników

Wskaźnik wygranych to liczba transakcji zyskownych podzielona przez zdefiniowaną liczbę transakcji; określ, jak traktuje się transakcje na progu rentowności. Średnie zyski i straty powinny być liczone na spójnej podstawie kosztowej. Profit factor to suma dodatnich wyników transakcji podzielona przez sumę wartości bezwzględnych wyników ujemnych; gdy nie ma wyników ujemnych, ten stosunek nie ma skończonego mianownika.

Obserwowana wartość oczekiwana to średni wynik na transakcję w próbie, a nie obietnica wyniku następnej transakcji. Wielokrotności R oblicza się, dzieląc wynik każdej transakcji przez jej własne zdefiniowane początkowe ryzyko pieniężne; zerowego początkowego ryzyka nie można użyć jako mianownika.

Drawdown zależy od szeregu wartości equity i sposobu próbkowania. Saldo transakcji zamkniętych może pomijać straty na otwartych pozycjach, a szereg dzienny może pomijać drawdowny śróddzienne. Określ, czy uwzględniane są korekty z tytułu wpłat i wypłat.

Porównuj proces oddzielnie

Rzeczywiste wyjście inne niż planowane może wynikać z poślizgu, problemu technicznego lub celowej zmiany. Nie oznacza automatycznie problemu z dyscypliną. Jeśli szacujesz kontrfaktyczny wynik planowany, użyj realistycznych realizacji zleceń i oznacz go oddzielnie od rzeczywistego wyniku finansowego (P&L).

Opcjonalna notatka o pewności siebie lub frustracji może pomóc sformułować pytanie do przeglądu. Nie zakładaj, że rejestr musi pokazywać, iż transakcje podejmowane pod wpływem emocji wypadły gorzej.

Unikaj wybierania zwycięzcy na podstawie bardzo małych grup

Podział małej próby na wiele grup według setupu, dnia tygodnia i pory dnia może przypadkowo dawać atrakcyjne średnie. Nie istnieje próg 30–50 transakcji ani granica profit factor wynosząca 1.3, które potwierdzają opłacalność. Przeanalizuj niepewność i oceniaj proponowane zmiany na oddzielnych obserwacjach.

Arkusz kalkulacyjny lub specjalistyczny dziennik może się sprawdzić, jeśli jego obliczenia są przejrzyste i aktualizowane. Sprawdź aktualną obsługę importu i koszty, zamiast opierać się na ogólnym przedziale cen subskrypcji. Nasz przewodnik po statystykach rozwija interpretację tych wskaźników.

Zastrzeżenie dotyczące ryzyka: Trading wiąże się ze znacznym ryzykiem straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Zobacz nasze pełne zastrzeżenie dotyczące ryzyka.