Un registre de performance vous permet de comparer ce que vous aviez prévu, ce qui a été exécuté et ce que cela a coûté. Il peut révéler une erreur ou une méthode non rentable ; il ne garantit pas que la tenue d'un journal améliorera les rendements.

Conservez les données brutes

Enregistrez les horodatages d'entrée et de sortie, l'instrument, la direction, les quantités, les types d'ordre, les exécutions réelles, les coûts et les flux de trésorerie du compte. Consignez la version de la stratégie et la règle de stop ou de sortie d'origine. Rapprochez les transactions importées des relevés du courtier avant de faire confiance à un tableau de bord.

Définissez si plusieurs exécutions correspondent à une seule position ou à plusieurs transactions. Les sorties partielles ne doivent pas augmenter artificiellement le nombre de transactions gagnantes. Tenez séparés les registres en direct, simulés et backtestés.

Calculez les indicateurs avec des dénominateurs clairs

Le taux de réussite est le nombre de transactions rentables divisé par le nombre de transactions défini ; précisez comment les transactions au point mort sont traitées. Les gains moyens et les pertes moyennes doivent reposer sur une base de coûts cohérente. Le facteur de profit est la somme des résultats positifs des transactions divisée par la somme des valeurs absolues des résultats négatifs ; en l'absence de résultats négatifs, le ratio n'a pas de dénominateur fini.

L'espérance observée est le résultat moyen par transaction pour l'échantillon, et non une promesse pour la suivante. Les multiples de R divisent le résultat de chaque transaction par le risque monétaire initial défini qui lui est propre ; un risque initial nul ne peut pas être utilisé comme dénominateur.

La baisse par rapport à la valeur de référence (drawdown) dépend de la série de valeurs du compte (equity) et de l'échantillonnage. Le solde des transactions clôturées peut ne pas refléter les pertes sur positions ouvertes, et une série quotidienne peut ne pas refléter les drawdowns intrajournaliers. Précisez si les dépôts et les retraits sont ajustés.

Comparez le processus séparément

Une sortie réelle différente d'une sortie planifiée peut refléter un slippage, un problème technique ou un changement intentionnel. Ce n'est pas automatiquement un problème de discipline. Si vous estimez un résultat planifié contrefactuel, utilisez des exécutions réalistes et identifiez-le séparément du P&L réel.

Une note facultative sur la confiance ou la frustration peut aider à formuler une question d'analyse. Ne partez pas du principe que le registre doit montrer que les transactions émotionnelles ont donné de moins bons résultats.

Évitez de sélectionner un gagnant à partir de groupes très petits

Le fait de diviser un petit échantillon en de nombreux groupes par setup, jour de la semaine et heure de la journée peut produire des moyennes attrayantes par hasard. Il n'existe aucun seuil de 30–50 transactions ni seuil de facteur de profit de 1.3 qui établisse la viabilité. Analysez l'incertitude et évaluez les modifications proposées sur des observations distinctes.

Un tableur ou un journal de trading spécialisé peut fonctionner si ses calculs sont transparents et tenus à jour. Vérifiez la prise en charge actuelle des importations et les coûts au lieu de vous fier à une fourchette d'abonnement générique. Notre guide des statistiques approfondit l'interprétation de ces indicateurs.

Avertissement sur les risques : Le trading comporte un risque de perte substantiel. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Consultez notre avertissement complet sur les risques.