Um registo de desempenho permite-lhe comparar o que planeou, o que foi executado e quanto custou. Pode revelar um erro ou um método não rentável; não garante que manter um diário de negociação melhore os retornos.

Mantenha o Registo em Bruto

Guarde as datas e horas de entrada e de saída, o instrumento, a direção, as quantidades, os tipos de ordem, as execuções efetivas, os custos e os fluxos de caixa da conta. Registe a versão da estratégia e a regra original de stop ou de saída. Reconcilie as operações importadas com os extratos da corretora antes de confiar num painel.

Defina se várias execuções pertencem a uma posição ou a várias operações. As saídas parciais não devem aumentar artificialmente o número de operações vencedoras. Mantenha separados os registos reais, simulados e de backtesting.

Calcule Métricas com Denominadores Claros

A taxa de acerto é o número de operações rentáveis dividido pelo número definido de operações; especifique como são tratadas as operações de break-even. Os ganhos médios e as perdas médias devem usar uma base de custos consistente. O fator de lucro é a soma dos resultados positivos das operações dividida pela soma absoluta dos resultados negativos; quando não há resultados negativos, o rácio não tem denominador finito.

O valor esperado observado é o resultado médio por operação para a amostra, não uma promessa para a próxima operação. Os múltiplos R dividem o resultado de cada operação pelo seu próprio risco monetário inicial definido; um risco inicial zero não pode ser usado como denominador.

A queda face ao valor de referência (drawdown) depende da série de valores da conta (equity) e da amostragem. O saldo das operações fechadas pode não captar perdas em aberto, e uma série diária pode não captar drawdowns intradiários. Especifique se os depósitos e os levantamentos são ajustados.

Compare o Processo Separadamente

Uma saída real diferente da saída planeada pode refletir slippage, um problema técnico ou uma alteração intencional. Não constitui automaticamente um problema de disciplina. Se estimar um resultado planeado contrafactual, use execuções realistas e identifique-o separadamente do P&L efetivo.

Uma nota opcional sobre confiança ou frustração pode ajudar a enquadrar uma questão de revisão. Não parta do princípio de que o registo tem de mostrar que as operações emocionais tiveram pior desempenho.

Evite Selecionar um Vencedor a Partir de Grupos Minúsculos

Dividir uma amostra pequena em muitos grupos de setup, dia da semana e hora do dia pode produzir médias atrativas por mero acaso. Não existe um limiar de 30–50 operações nem um limite de fator de lucro de 1.3 que estabeleça viabilidade. Analise a incerteza e avalie alterações propostas em observações separadas.

Uma folha de cálculo ou um diário de negociação especializado pode funcionar se os seus cálculos forem transparentes e receberem manutenção. Verifique o suporte de importação e os custos atuais em vez de confiar num intervalo de subscrição genérico. O nosso guia de estatísticas desenvolve a interpretação destas métricas.

Aviso de Risco: A negociação envolve um risco substancial de perda. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o nosso aviso de risco completo.