Ένα αρχείο καταγραφής απόδοσης σάς επιτρέπει να συγκρίνετε τι σχεδιάσατε, τι εκτελέστηκε και πόσο κόστισε. Μπορεί να αποκαλύψει ένα λάθος ή μια μη κερδοφόρα μέθοδο· δεν εγγυάται ότι η τήρηση ημερολογίου θα βελτιώσει τις αποδόσεις.

Διατηρήστε το ακατέργαστο αρχείο

Αποθηκεύστε τις χρονοσημάνσεις εισόδου και εξόδου, το μέσο, την κατεύθυνση, τις ποσότητες, τους τύπους εντολών, τις πραγματικές εκτελέσεις, το κόστος και τις ταμειακές ροές του λογαριασμού. Καταγράψτε την έκδοση της στρατηγικής και τον αρχικό κανόνα stop ή εξόδου. Συμβιβάστε τις εισαγόμενες συναλλαγές με τις καταστάσεις του broker πριν εμπιστευτείτε έναν πίνακα ελέγχου.

Καθορίστε αν πολλαπλές εκτελέσεις ανήκουν σε μία θέση ή σε πολλές συναλλαγές. Οι μερικές έξοδοι δεν πρέπει να αυξάνουν τεχνητά τον αριθμό των κερδοφόρων συναλλαγών. Κρατήστε τα αρχεία πραγματικών, προσομοιωμένων και backtest συναλλαγών χωριστά.

Υπολογίστε μετρήσεις με σαφείς παρονομαστές

Το ποσοστό κερδών είναι οι κερδοφόρες συναλλαγές διαιρεμένες με τον καθορισμένο αριθμό συναλλαγών· προσδιορίστε πώς αντιμετωπίζονται οι συναλλαγές χωρίς κέρδος ή ζημία. Οι μέσοι όροι κερδών και ζημιών πρέπει να χρησιμοποιούν σταθερή βάση κόστους. Ο συντελεστής κέρδους είναι το άθροισμα των θετικών αποτελεσμάτων συναλλαγών διαιρεμένο με το απόλυτο άθροισμα των αρνητικών αποτελεσμάτων· όταν δεν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα, ο λόγος δεν έχει πεπερασμένο παρονομαστή.

Το παρατηρούμενο αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι το μέσο αποτέλεσμα ανά συναλλαγή για το δείγμα, όχι υπόσχεση για την επόμενη συναλλαγή. Τα πολλαπλάσια R διαιρούν το αποτέλεσμα κάθε συναλλαγής με τον δικό της καθορισμένο αρχικό χρηματικό κίνδυνο· μηδενικός αρχικός κίνδυνος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παρονομαστής.

Η υποχώρηση (drawdown) εξαρτάται από τη χρονοσειρά της αξίας λογαριασμού (equity) και τη δειγματοληψία. Το υπόλοιπο κλειστών συναλλαγών μπορεί να παραλείπει ανοιχτές ζημίες, και μια ημερήσια χρονοσειρά μπορεί να παραλείπει ενδοημερήσιες υποχωρήσεις. Διευκρινίστε αν οι καταθέσεις και οι αναλήψεις προσαρμόζονται.

Συγκρίνετε τη διαδικασία χωριστά

Μια πραγματική έξοδος που διαφέρει από μια προγραμματισμένη έξοδο μπορεί να αντανακλά ολίσθηση, τεχνικό ζήτημα ή σκόπιμη αλλαγή. Δεν αποτελεί αυτόματα πρόβλημα πειθαρχίας. Αν εκτιμάτε ένα υποθετικό προγραμματισμένο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε ρεαλιστικές εκτελέσεις και χαρακτηρίστε το χωριστά από το πραγματικό P&L.

Μια προαιρετική σημείωση σχετικά με την αυτοπεποίθηση ή την απογοήτευση μπορεί να βοηθήσει στη διατύπωση ενός ερωτήματος ανασκόπησης. Μην υποθέτετε ότι το αρχείο πρέπει να δείχνει πως οι συναισθηματικές συναλλαγές απέδωσαν χειρότερα.

Αποφύγετε την επιλογή νικητή από πολύ μικρές ομάδες

Ο διαχωρισμός ενός μικρού δείγματος σε πολλές ομάδες με βάση το setup, την ημέρα της εβδομάδας και την ώρα της ημέρας μπορεί να παραγάγει ελκυστικούς μέσους όρους από τύχη. Δεν υπάρχει κατώφλι 30–50 συναλλαγών ή όριο συντελεστή κέρδους 1.3 που να τεκμηριώνει βιωσιμότητα. Εξετάστε την αβεβαιότητα και αξιολογήστε τις προτεινόμενες αλλαγές σε ξεχωριστές παρατηρήσεις.

Ένα υπολογιστικό φύλλο ή ένα εξειδικευμένο ημερολόγιο μπορεί να λειτουργήσει αν οι υπολογισμοί του είναι διαφανείς και συντηρούνται. Ελέγξτε την τρέχουσα υποστήριξη εισαγωγής και το κόστος αντί να βασίζεστε σε ένα γενικό εύρος συνδρομών. Ο οδηγός μας για τις στατιστικές αναπτύσσει την ερμηνεία αυτών των μετρήσεων.

Αποποίηση κινδύνου: Οι συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι παρελθούσες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δείτε την πλήρη αποποίηση κινδύνου.