Volym registrerar handelsaktivitet i ett definierat instrument, ett definierat dataflöde och en definierad period. Den tillför information till priset, men avslöjar inte varje deltagares identitet, motivation eller övertygelse. Hög volym i sig kan inte skilja nya långa positioner från shorttäckning eller bevisa att en breakout kommer att fortsätta.

Fastställ vad siffran räknar

För en aktie som handlas eller ett terminskontrakt räknar volymen normalt omsatta enheter. Det är inte ett mått på antalet unika personer: en deltagare kan handla upprepade gånger, och varje genomförd transaktion har två sidor.

Kontrollera källan, handelsplatserna, sessionen och enheterna. Vissa dataflöden tillhandahåller tickvolym, ett antal prisuppdateringar snarare än omsatta enheter. Ett mäklarspecifikt FX-dataflöde bör inte behandlas som den totala globala valutahandelsaktiviteten. TradingViews dokumentation om volymprofil illustrerar varför volymtypen beror på symbolen och datakällan.

Jämför likartade perioder

En volymstapel kan vara färgad enligt sin prisljusstake. En grön stapel är inte nödvändigtvis allt köp till säljkurs (ask), och en röd stapel är inte allt sälj till köpkurs (bid). Kontrollera diagrammets regel.

Jämför kompletta staplar med kompletta staplar. För relativ volym under intradagen, definiera en baslinje med jämförbara tidpunkter inom sessionen; att jämföra öppningsrusningen med ett godtyckligt lugnt intervall kan vara missvisande. Volymen för en del av dagen är inte direkt jämförbar med ett genomsnitt för en hel dag.

Anta att ett avslutat intervall har 20,000 enheter mot ett definierat genomsnitt för ett jämförbart intervall på 10,000. Den relativa volymen är 2. Den beräkningen fastställer ovanlig aktivitet under den valda baslinjen, inte en sannolikhet för att priset ska röra sig uppåt.

Gör volym till ett testbart villkor

Du kan testa en breakout-regel med och utan ett tröskelvärde för relativ volym. Håll prisregeln, orderutförandena och kostnaderna konsekventa och jämför sedan både missade vinnare och undvikna förluster. Att bara välja attraktiva breakouts med hög volym kan inte fastställa en förbättring.

På samma sätt förutspår en uppgång på lägre volym inte nödvändigtvis en vändning. Registrera observationen utan att hitta på en berättelse om institutionell ackumulation eller distribution utifrån aggregerade staplar.

Likviditet kräver mer än en daglig totalsumma

Ett dagligt tröskelvärde för aktievolym garanterar inte snäva spreadar eller tillräcklig omedelbart tillgänglig storlek för din order. Granska aktuella kurser, orderdjup där sådant finns, orderstorlek och den potentiella effekten av ett handelsstopp eller en nyhetshändelse.

Volymprofil grupperar aktivitet efter pris i stället för tid. Det är en annan vy av den valda datan, inte en karta över ordrar som garanterat finns kvar vid ett framtida återbesök.

Riskfriskrivning: Trading innebär en betydande risk för förlust. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Se vår fullständiga riskfriskrivning.