Das Volumen erfasst die Handelsaktivität in einem definierten Instrument, einem definierten Datenfeed und einem definierten Zeitraum. Es ergänzt Informationen zum Preis, offenbart jedoch nicht die Identität, Motivation oder Überzeugung jedes Teilnehmers. Ein hohes Volumen allein kann weder neue Long-Positionen von Short-Eindeckungen unterscheiden noch beweisen, dass ein Ausbruch fortgesetzt wird.

Klären Sie, was die Zahl erfasst

Bei einer gehandelten Aktie oder einem Terminkontrakt (Future) zählt das Volumen normalerweise die gehandelten Einheiten. Es ist keine Zählung verschiedener Personen: Ein Teilnehmer kann mehrfach handeln, und jede abgeschlossene Transaktion hat zwei Seiten.

Prüfen Sie die Quelle, die Handelsplätze, die Sitzung und die Einheiten. Einige Feeds liefern Tick-Volumen, eine Zählung von Preisaktualisierungen statt gehandelter Einheiten. Ein brokerspezifischer FX-Feed sollte nicht als gesamte globale FX-Handelsaktivität behandelt werden. TradingView-Dokumentation zum Volumenprofil veranschaulicht, warum der Volumentyp vom Symbol und der Datenquelle abhängt.

Vergleichen Sie gleichartige Zeiträume

Ein Volumenbalken kann entsprechend seiner Preiskerze eingefärbt sein. Ein grüner Balken bedeutet nicht zwangsläufig, dass es sich ausschließlich um Käufe zum Briefkurs (Ask) handelt, und ein roter Balken bedeutet nicht, dass es sich ausschließlich um Verkäufe zum Geldkurs (Bid) handelt. Prüfen Sie die Regel des Charts.

Vergleichen Sie vollständige Balken mit vollständigen Balken. Definieren Sie für relatives Volumen im Intraday-Handel eine Vergleichsbasis anhand vergleichbarer Zeiten innerhalb der Sitzung; der Vergleich des Eröffnungsschubs mit einem beliebigen ruhigen Intervall kann irreführend sein. Das Volumen eines angebrochenen Tages ist nicht direkt mit einem Durchschnitt für einen vollen Tag vergleichbar.

Angenommen, ein abgeschlossenes Intervall hat 20,000 Einheiten gegenüber einem definierten Durchschnitt vergleichbarer Intervalle von 10,000. Das relative Volumen beträgt 2. Diese Berechnung belegt eine ungewöhnliche Aktivität unter der gewählten Vergleichsbasis, nicht eine Wahrscheinlichkeit, dass der Preis steigen wird.

Machen Sie das Volumen zu einer testbaren Bedingung

Sie könnten eine Ausbruchsregel mit und ohne einen Schwellenwert für relatives Volumen testen. Halten Sie die Preisregel, die Orderausführungen und die Kosten konsistent, und vergleichen Sie dann sowohl verpasste Gewinner als auch vermiedene Verluste. Die alleinige Auswahl attraktiver Ausbrüche mit hohem Volumen kann keine Verbesserung belegen.

Ebenso sagt ein Anstieg bei geringerem Volumen nicht zwangsläufig eine Umkehr voraus. Halten Sie die Beobachtung fest, ohne aus aggregierten Balken eine Geschichte über institutionelle Akkumulation oder Distribution zu erfinden.

Liquidität erfordert mehr als ein Tagesgesamtvolumen

Ein Schwellenwert für das tägliche Aktienvolumen garantiert weder enge Geld-Brief-Spannen (Spreads) noch genügend sofort verfügbare Größe für Ihre Order. Prüfen Sie aktuelle Quotierungen, die Markttiefe, sofern verfügbar, die Ordergröße und die mögliche Auswirkung einer Handelsunterbrechung oder eines Nachrichtenereignisses.

Volumenprofil gruppiert Aktivität nach Preis statt nach Zeit. Es ist eine andere Sicht auf die gewählten Daten, keine Landkarte von Orders, die bei einem künftigen erneuten Erreichen garantiert verfügbar bleiben.

Risikohinweis: Der Handel ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Beachten Sie unseren vollständigen Risikohinweis.