Volumen registrerer handelsaktivitet i et defineret instrument, en defineret datastrøm og en defineret periode. Det tilføjer information til prisen, men afslører ikke enhver deltagers identitet, motivation eller overbevisning. Højt volumen alene kan ikke skelne nye lange positioner fra shortdækning eller bevise, at et gennembrud vil fortsætte.

Fastlæg, hvad tallet tæller

For en handlet aktie eller futureskontrakt tæller volumen normalt handlede enheder. Det er ikke en optælling af unikke personer: én deltager kan handle gentagne gange, og enhver gennemført transaktion har to sider.

Kontrollér kilden, handelspladserne, sessionen og enhederne. Nogle datastrømme leverer tick-volumen, en optælling af prisopdateringer i stedet for handlede enheder. En brokerspecifik FX-datastrøm bør ikke behandles som den samlede globale FX-handelsaktivitet. TradingViews dokumentation om volumenprofil illustrerer, hvorfor volumentypen afhænger af symbolet og datakilden.

Sammenlign tilsvarende perioder

En volumenbjælke kan være farvet efter sin prislysestage. En grøn bjælke er ikke nødvendigvis udtryk for, at alle handler er køb til ask-kursen, og en rød bjælke er ikke udtryk for, at alle handler er salg til bid-kursen. Kontrollér diagrammets regel.

Sammenlign komplette bjælker med komplette bjælker. For relativ volumen intradag skal du definere et referencegrundlag ved hjælp af sammenlignelige tidspunkter i sessionen; at sammenligne åbningsudbruddet med et vilkårligt roligt interval kan være vildledende. Volumen for en delvis dag er ikke direkte sammenlignelig med et gennemsnit for en hel dag.

Antag, at et afsluttet interval har 20,000 enheder mod et defineret gennemsnit for et sammenligneligt interval på 10,000. Relativ volumen er 2. Denne beregning fastslår usædvanlig aktivitet under det valgte referencegrundlag, ikke en sandsynlighed for, at prisen vil stige.

Gør volumen til en testbar betingelse

Du kan teste en gennembrudsregel med og uden en tærskel for relativ volumen. Hold prisreglen, ordreudførelser og omkostninger konsistente, og sammenlign derefter både de vindere, du gik glip af, og de tab, du undgik. At kun udvælge attraktive gennembrud med højt volumen kan ikke godtgøre en forbedring.

På samme måde forudsiger en stigning på lavere volumen ikke nødvendigvis en vending. Registrér observationen uden at opfinde en historie om institutionel akkumulering eller distribution ud fra aggregerede bjælker.

Likviditet kræver mere end en daglig sum

En daglig tærskel for aktievolumen garanterer ikke snævre spreads eller tilstrækkelig umiddelbart tilgængelig størrelse til din ordre. Undersøg aktuelle kurser, dybde hvor det er tilgængeligt, ordrestørrelse og den potentielle effekt af en handelsstop eller nyhedsbegivenhed.

Volumenprofil grupperer aktivitet efter pris i stedet for tid. Det er en anden visning af de valgte data, ikke et kort over ordrer, der garanteret er tilgængelige ved et fremtidigt genbesøg.

Risikofraskrivelse: Handel indebærer en betydelig risiko for tab. Tidligere resultater er ikke udtryk for fremtidige resultater. Se vores fulde risikofraskrivelse.