Wolumen rejestruje aktywność transakcyjną w określonym instrumencie, kanale danych i okresie. Dodaje informacje do ceny, ale nie ujawnia tożsamości, motywacji ani stopnia przekonania każdego uczestnika. Sam wysoki wolumen nie pozwala odróżnić nowych pozycji długich od zamykania pozycji krótkich ani udowodnić, że wybicie będzie kontynuowane.

Ustal, co zlicza ta liczba

W przypadku akcji będącej przedmiotem obrotu lub kontraktu futures wolumen zwykle zlicza jednostki, które zostały przedmiotem transakcji. Nie jest to liczba unikalnych osób: jeden uczestnik może przeprowadzać transakcje wielokrotnie, a każda zrealizowana transakcja ma dwie strony.

Sprawdź źródło, miejsca obrotu, sesję i jednostki. Niektóre kanały danych podają wolumen tickowy, czyli liczbę aktualizacji ceny, a nie liczbę jednostek będących przedmiotem transakcji. Kanał danych FX specyficzny dla danego brokera nie powinien być traktowany jako całkowita globalna aktywność transakcyjna na rynku FX. Dokumentacja TradingView dotycząca profilu wolumenu pokazuje, dlaczego rodzaj wolumenu zależy od symbolu i źródła danych.

Porównuj porównywalne okresy

Słupek wolumenu może być pokolorowany zgodnie z odpowiadającą mu świecą ceny. Zielony słupek nie oznacza koniecznie wyłącznie kupowania po cenie ask, a czerwony nie oznacza wyłącznie sprzedawania po cenie bid. Sprawdź regułę przyjętą na wykresie.

Porównuj kompletne słupki z kompletnymi słupkami. W przypadku śróddziennego wolumenu względnego zdefiniuj poziom odniesienia, używając porównywalnych godzin w ramach sesji; porównywanie wzmożonej aktywności na otwarciu z dowolnym spokojnym przedziałem może wprowadzać w błąd. Wolumen z części dnia nie jest bezpośrednio porównywalny ze średnią dla pełnego dnia.

Załóżmy, że zakończony przedział ma 20,000 jednostek wobec zdefiniowanej średniej dla porównywalnego przedziału wynoszącej 10,000. Wolumen względny wynosi 2. To obliczenie wykazuje nietypową aktywność przy wybranym poziomie odniesienia, a nie prawdopodobieństwo, że cena wzrośnie.

Uczyń wolumen warunkiem podlegającym testowaniu

Możesz przetestować regułę wybicia z progiem wolumenu względnego i bez niego. Zachowaj spójność reguły cenowej, realizacji zleceń i kosztów, a następnie porównaj zarówno pominięte zyskowne transakcje, jak i uniknięte straty. Wybieranie wyłącznie atrakcyjnych wybić z wysokim wolumenem nie pozwala wykazać poprawy.

Podobnie wzrost przy niższym wolumenie niekoniecznie zapowiada odwrócenie. Zapisz obserwację, nie wymyślając na podstawie zagregowanych słupków historii o instytucjonalnej akumulacji lub dystrybucji.

Płynność wymaga czegoś więcej niż dzienny łączny wolumen

Dzienny próg wolumenu akcji nie gwarantuje wąskich spreadów ani wystarczającej wielkości dostępnej natychmiast dla Twojego zlecenia. Sprawdź bieżące kwotowania, głębokość rynku, jeśli jest dostępna, wielkość zlecenia oraz potencjalny wpływ zatrzymania obrotu lub wydarzenia informacyjnego.

Profil wolumenu grupuje aktywność według ceny, a nie czasu. To inny widok wybranych danych, a nie mapa zleceń gwarantowanych jako dostępne przy przyszłym powrocie.

Zastrzeżenie dotyczące ryzyka: Handel wiąże się ze znacznym ryzykiem straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Zobacz nasze pełne zastrzeżenie dotyczące ryzyka.