Bollingerband ritar upp ett medelvärde med övre och nedre band baserade på den senaste tidens spridning. De beskriver relativa pris- och volatilitetsförhållanden; en beröring är inte automatiskt en inträdessignal.

Förstå indata

En vanlig konfiguration använder ett enkelt glidande medelvärde över 20 perioder, där banden ligger två standardavvikelser bort. Dessa är justerbara standardinställningar, inte inställningar som visats fungera bäst för alla instrument. Kontrollera den valda priskällan och implementeringen.

Banden är ingen garanti för att 95% av framtida priser kommer att ligga kvar innanför. John Bollingers egna regler varnar för det statistiska antagandet och för att enbart behandla en bandberöring som en handelssignal.

Två olika hypoteser

En återstudsmetod söker en återgång från ett yttre band mot medelvärdet. Definiera inträdesobservationen, exit, maximal innehavstid och förlustgräns. Priset kan fortsätta längs ett band eller röra sig längre bort; att kalla ett diagram intervallbundet efter att ha sett en lyckad återstuds innebär efterhandsinsikt.

En squeeze-metod identifierar relativt smala band och testar om en efterföljande expansion sker. Ange breddmåttet och tillbakablickperioden innan du granskar utfallen. Smala band fastställer inte riktningen eller tidpunkten för en stor rörelse, och lugna förhållanden kan bestå.

Låt inte ett rörligt band öka risken obemärkt

Anta att en lång affär går in vid $50 och att dess planerade stopptrigger är $49.50. Om det nedre bandet senare faller till $49, innebär en flytt av stoppet med samma storlek dit att det planerade prisavståndet fördubblas från $0.50 till $1 per aktie. Indikatorn förändrades; din kontobudget förändrades inte automatiskt med den.

Ange om en exitnivå är fastställd vid inträdet eller uppdateras enligt en separat regel. Faktiska orderutföranden kan fortfarande leda till en förlust som överstiger den planerade förlusten.

Testa ytterligare filter separat

RSI, MACD och banden använder alla prishistorik. Att de stämmer överens utgör inte tre oberoende bekräftelser. Jämför en föreslagen kombinerad regel med basregeln efter kostnader och inkludera de möjligheter som det tillagda filtret tar bort.

Håll tidpunkten för stängda barer explicit och spara de indikatorvärden som är kända vid inträdet. Ett backtest som använder det slutliga bandvärdet för en bar för att gå in tidigare i samma bar kan använda information som inte var tillgänglig.

Det finns ingen universellt tillförlitlig tidsram eller bästa parameterkombination. Börja med beräknings- och utvärderingsprocessen och behandla ändringar som nya strategiversioner.

Riskfriskrivning: Handel innebär en betydande risk för förlust. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Se vår fullständiga riskfriskrivning.