O volume regista a atividade de negociação num instrumento, feed e período definidos. Acrescenta informação ao preço, mas não revela a identidade, a motivação ou a convicção de cada participante. Um volume elevado, por si só, não consegue distinguir novas posições longas de cobertura de posições curtas nem provar que uma rutura vai continuar.

Determine o que o número contabiliza

Para uma ação negociada ou um contrato de futuros, o volume contabiliza normalmente as unidades transacionadas. Não é uma contagem de pessoas distintas: um participante pode negociar repetidamente, e cada transação concluída tem dois lados.

Verifique a fonte, os locais de negociação, a sessão e as unidades. Alguns feeds fornecem volume de ticks, uma contagem de atualizações de preço em vez de unidades transacionadas. Um feed de FX específico de um corretor não deve ser tratado como a atividade global total de negociação de FX. A documentação do perfil de volume do TradingView ilustra por que razão o tipo de volume depende do símbolo e da fonte de dados.

Compare períodos semelhantes

Uma barra de volume pode ser colorida de acordo com a vela de preços correspondente. Uma barra verde não é necessariamente constituída apenas por compras ao preço de venda (ask), e uma barra vermelha não é constituída apenas por vendas ao preço de compra (bid). Verifique a regra do gráfico.

Compare barras completas com barras completas. Para o volume relativo intradiário, defina uma linha de base utilizando momentos comparáveis dentro da sessão; comparar o pico de atividade na abertura com um intervalo calmo arbitrário pode induzir em erro. O volume de um dia incompleto não é diretamente comparável com uma média de um dia completo.

Suponha que um intervalo concluído tem 20,000 unidades, face a uma média definida de 10,000 para intervalos comparáveis. O volume relativo é 2. Esse cálculo estabelece atividade invulgar segundo a linha de base escolhida, não uma probabilidade de o preço subir.

Faça do volume uma condição testável

Pode testar uma regra de rutura com e sem um limiar de volume relativo. Mantenha consistentes a regra de preço, as execuções e os custos; depois, compare tanto as operações vencedoras perdidas como as perdas evitadas. Selecionar apenas ruturas atrativas com volume elevado não permite estabelecer uma melhoria.

Do mesmo modo, uma subida com volume mais baixo não prevê necessariamente uma reversão. Registe a observação sem inventar uma narrativa institucional de acumulação ou distribuição a partir de barras agregadas.

A liquidez exige mais do que um total diário

Um limiar diário de volume de ações não garante spreads estreitos nem tamanho suficiente disponível de imediato para a sua ordem. Inspecione as cotações atuais, a profundidade quando disponível, o tamanho da ordem e o possível efeito de uma suspensão da negociação ou de um evento noticioso.

O perfil de volume agrupa a atividade por preço em vez de a agrupar por tempo. É outra perspetiva sobre os dados escolhidos, não um mapa de ordens com garantia de que permanecerão disponíveis numa futura revisita.

Aviso de risco: A negociação envolve um risco substancial de perda. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o nosso aviso de risco completo.