Volum registrerer handelsaktivitet i et definert instrument, en definert datastrøm og en definert periode. Det tilfører informasjon til prisen, men avslører ikke identiteten, motivasjonen eller overbevisningen til hver enkelt deltaker. Høyt volum alene kan ikke skille nye lange posisjoner fra shortdekning eller bevise at et utbrudd vil fortsette.

Fastslå hva tallet teller

For en omsatt aksje eller terminkontrakt (futures) teller volumet vanligvis omsatte enheter. Det er ikke en telling av unike personer: én deltaker kan handle gjentatte ganger, og hver fullførte transaksjon har to sider.

Kontroller kilden, handelsplassene, økten og enhetene. Noen datastrømmer gir tickvolum, en telling av prisoppdateringer i stedet for omsatte enheter. En meglerspesifikk FX-datastrøm må ikke behandles som samlet global FX-handelsaktivitet. TradingViews dokumentasjon for volumprofil illustrerer hvorfor volumtypen avhenger av symbolet og datakilden.

Sammenlign like perioder

En volumstolpe kan være farget i samsvar med pris-candlen. En grønn stolpe er ikke nødvendigvis alt kjøp til salgskursen (ask), og en rød stolpe er ikke alt salg til kjøpskursen (bid). Kontroller regelen for diagrammet.

Sammenlign komplette stolper med komplette stolper. For relativt volum intradag, definer et referansenivå ved å bruke sammenlignbare tidspunkter i økten; å sammenligne åpningsutbruddet med et vilkårlig stille intervall kan være misvisende. Volumet for en delvis dag er ikke direkte sammenlignbart med et gjennomsnitt for en hel dag.

Anta at et fullført intervall har 20,000 enheter mot et definert gjennomsnitt for sammenlignbare intervaller på 10,000. Relativt volum er 2. Denne beregningen fastslår uvanlig aktivitet under det valgte referansenivået, ikke en sannsynlighet for at prisen vil bevege seg opp.

Gjør volum til en testbar betingelse

Du kan teste en utbruddsregel med og uten en terskel for relativt volum. Hold prisregelen, utførelsene og kostnadene konsistente, og sammenlign deretter både vinnere du gikk glipp av og tap du unngikk. Å velge ut bare attraktive utbrudd med høyt volum kan ikke fastslå en forbedring.

På samme måte forutsier ikke en oppgang på lavere volum nødvendigvis en reversering. Registrer observasjonen uten å dikte opp en historie om institusjonell akkumulering eller distribusjon fra aggregerte stolper.

Likviditet krever mer enn et daglig totalvolum

En daglig terskel for aksjevolum garanterer ikke smale spreader eller nok umiddelbart tilgjengelig størrelse for ordren din. Undersøk gjeldende kurser, dybde der det er tilgjengelig, ordrestørrelse og den potensielle effekten av en handelsstans eller nyhetshendelse.

Volumprofil grupperer aktivitet etter pris i stedet for tid. Det er en annen visning av de valgte dataene, ikke et kart over ordrer som er garantert å forbli tilgjengelige ved et fremtidig gjenbesøk.

Risikofraskrivelse: Trading innebærer betydelig risiko for tap. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Se vår fullstendige risikofraskrivelse.