As Bollinger Bands representam graficamente uma média com bandas superior e inferior baseadas na dispersão recente. Descrevem condições relativas de preço e volatilidade; um toque não é automaticamente um sinal de entrada.

Compreenda os parâmetros de entrada

Uma configuração comum utiliza uma média móvel simples de 20 períodos, com bandas afastadas dois desvios-padrão. Estes são valores predefinidos ajustáveis, não definições que tenham demonstrado funcionar melhor para todos os instrumentos. Verifique a fonte de preços selecionada e a implementação.

As bandas não garantem que 95% dos preços futuros permaneçam dentro delas. as próprias regras de John Bollinger alertam contra essa pressuposição estatística e contra tratar um toque numa banda, por si só, como um sinal de negociação.

Duas hipóteses diferentes

Uma abordagem de ressalto procura um regresso de uma banda exterior em direção à média. Defina a observação de entrada, a saída, o tempo máximo de detenção e o limite de perda. O preço pode continuar ao longo de uma banda ou afastar-se ainda mais; rotular um gráfico como lateralizado depois de ver um ressalto bem-sucedido introduz um viés de retrospectiva.

Uma abordagem de compressão identifica bandas relativamente estreitas e testa a expansão subsequente. Especifique a medida de largura e o período de retrospetiva antes de inspecionar os resultados. Bandas estreitas não estabelecem a direção nem o momento de um movimento amplo, e as condições de calmaria podem persistir.

Não deixe que uma banda em movimento amplie o risco sem que se aperceba

Suponha que uma posição comprada é aberta a $50 e que o seu gatilho de stop planeado é $49.50. Se a banda inferior cair posteriormente para $49, mover para aí um stop com a mesma dimensão duplica a distância de preço planeada de $0.50 para $1 por ação. O indicador mudou; o orçamento da sua conta não mudou automaticamente com ele.

Especifique se um nível de saída é fixado na entrada ou atualizado segundo uma regra separada. As execuções efetivas podem ainda exceder a perda planeada.

Teste os filtros adicionais separadamente

O RSI, o MACD e as bandas utilizam todos o histórico de preços. A concordância entre eles não constitui três confirmações independentes. Compare uma regra combinada proposta com a regra de base após custos e inclua as oportunidades que o filtro adicional elimina.

Mantenha explícita a temporização de barras fechadas e guarde os valores do indicador conhecidos na entrada. Um backtest que utiliza o valor final da banda de uma barra para entrar mais cedo nessa mesma barra pode usar informação indisponível.

Não existe um intervalo temporal universalmente fiável nem o melhor par de parâmetros. Comece pelo processo de cálculo e avaliação e trate as alterações como novas versões da estratégia.

Aviso de risco: A negociação envolve um risco substancial de perda. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o nosso aviso de risco completo.