Bollinger Bands plotter et gjennomsnitt med øvre og nedre bånd basert på nylig spredning. De beskriver relative pris- og volatilitetsforhold; en berøring er ikke automatisk et inngangssignal.

Forstå inndataene

En vanlig konfigurasjon bruker et enkelt glidende gjennomsnitt over 20 perioder, med bånd to standardavvik unna. Dette er justerbare standardverdier, ikke innstillinger som har vist seg å fungere best for alle instrumenter. Kontroller den valgte priskilden og implementeringen.

Båndene er ikke en garanti for at 95% av fremtidige priser vil holde seg innenfor. John Bollingers egne regler advarer mot den statistiske antakelsen og mot å behandle bare en berøring av et bånd som et handelssignal.

To forskjellige hypoteser

En tilnærming basert på sprett ser etter en retur fra et ytre bånd mot gjennomsnittet. Definer inngangsobservasjonen, utgangen, maksimal holdeperiode og tapsgrense. Prisen kan fortsette langs et bånd eller bevege seg lenger bort; å merke et diagram som områdebegrenset etter å ha sett en vellykket sprett introduserer etterpåklokskap.

En squeeze-tilnærming identifiserer relativt smale bånd og tester for påfølgende utvidelse. Spesifiser breddemålet og tilbakeblikket før du undersøker utfallene. Smale bånd fastslår ikke retningen eller tidspunktet for en stor bevegelse, og rolige forhold kan vedvare.

Ikke la et bevegelig bånd øke risikoen ubemerket

Anta at en lang handel går inn på $50, og at den planlagte stopputløseren er $49.50. Hvis det nedre båndet senere faller til $49, dobler det å flytte en stopp av samme størrelse dit den planlagte prisavstanden fra $0.50 til $1 per aksje. Indikatoren endret seg; kontobudsjettet ditt endret seg ikke automatisk med den.

Spesifiser om et utgangsnivå er fastsatt ved inngang eller oppdateres etter en egen regel. Faktiske ordreutførelser kan fortsatt overstige det planlagte tapet.

Test ytterligere filtre separat

RSI, MACD og båndene bruker alle prishistorikk. Samstemmighet mellom dem er ikke tre uavhengige bekreftelser. Sammenlign en foreslått kombinert regel med grunnregelen etter kostnader, og inkluder mulighetene det ekstra filteret fjerner.

Hold tidfestingen for lukkede barer eksplisitt, og lagre indikatorverdiene som er kjent ved inngang. En backtest som bruker den endelige båndverdien i en bar til å gå inn tidligere i samme bar, kan bruke informasjon som ikke var tilgjengelig.

Det finnes verken en universelt pålitelig tidsramme eller et best parameterpar. Start med beregnings- og evalueringsprosessen og behandle endringer som nye strategiversjoner.

Risikofraskrivelse: Handel innebærer betydelig risiko for tap. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Se vår fulle risikofraskrivelse.