Einhundert aufgezeichnete Trades können ein nützlicher Meilenstein für die Überprüfung sein. Sie sind kein statistisches Zertifikat, und das Erreichen dieser Anzahl ist niemals ein Grund, weiterhin Geld zu riskieren, nachdem ein Verlustlimit oder ein Ausführungsproblem auftritt.

Die Fragen sind, was Sie schätzen, wie stark die Ergebnisse schwanken und ob die Trades die Bedingungen repräsentieren, unter denen Sie die Strategie einzusetzen beabsichtigen.

Was 100 Gewinne und Verluste aussagen können

Angenommen, eine feste Strategie verzeichnet 55 Gewinner aus 100 Trades. Die beobachtete Gewinnrate beträgt 55%, was nicht beweist, dass die zugrunde liegende Gewinnwahrscheinlichkeit 55% beträgt. Unter einem vereinfachten Modell unabhängiger Trades mit konstanter Gewinnwahrscheinlichkeit liegt ein 95%-Wilson-Intervall bei ungefähr 45.2% bis 64.4%. Der NIST-Leitfaden zu Konfidenzintervallen erklärt, warum eine Anteilsschätzung ein Intervall statt einer einzelnen sicheren Zahl benötigt.

Reale Trades können diese Annahmen verletzen. Zehn gleichzeitig eröffnete Positionen in korrelierten Märkten liefern nicht dieselben Informationen wie zehn unabhängige Beobachtungen. Hundert Trades in einem ungewöhnlich starken Trend können wenig über einen Seitwärtsmarkt aussagen.

Die Gewinnrate lässt außerdem die Gewinnhöhe, die Verlusthöhe und die Kosten außer Acht. Ein Intervall für die Gewinnrate ist kein Intervall für die Profitabilität.

Eine einheitliche Aufzeichnung führen

Schreiben Sie die Einstiegs- und Ausstiegsregeln auf, bevor Sie die Stichprobe erfassen. Zeichnen Sie alle zulässigen Trades auf, einschließlich übersprungener Signale, abgelehnter Orders und Ausführungsfehler. Entscheiden Sie, ob ein Scale-in und Teilausstiege als ein Trade oder als mehrere zählen, und halten Sie diese Konvention dann konsequent ein.

Wenn Sie den Stop, den Filter oder die Einstiegslogik ändern, zeichnen Sie eine neue Strategieversion auf. Die günstigen Teile mehrerer Versionen zu kombinieren, kann ein nicht wiederholbares Ergebnis überzeugend erscheinen lassen. Änderungen der Positionsgröße verzerren zudem Dollar-Durchschnitte; behalten Sie sowohl die Netto-Dollar-Ergebnisse als auch die Ergebnisse im Verhältnis zum geplanten Risiko des jeweiligen Trades bei.

Bei Bedarf vor dem Meilenstein überprüfen

Legen Sie ein Geldlimit fest und überprüfen Sie die Bedingungen vor jedem Live-Experiment. Pausieren Sie bei einem unerwarteten Ausführungsproblem, einem Verstoß gegen Kontoregeln, dem Erreichen eines Verlustbudget-Limits oder bei Hinweisen, dass der Test seinen Annahmen nicht mehr folgt. Behandeln Sie vermeidbare Verluste nicht als notwendiges Lehrgeld.

Simulation und historisches Replay können helfen, zunächst den Arbeitsablauf zu testen. Sie können Live-Ausführungen, die Warteschlangenposition oder die Auswirkung des Handels mit echtem Geld nicht belegen. Kennzeichnen Sie simulierte und Live-Ergebnisse getrennt.

Testen Sie, ob das Ergebnis von wenigen Trades abhängt

Berechnen Sie bei einer geplanten Überprüfung den Netto-Erwartungswert, den Profit-Faktor und den Equity-Drawdown. Untersuchen Sie dann die Verteilung:

  • Wie viel des Gesamtergebnisses stammte vom größten oder von den zwei größten Gewinnern?
  • Waren Verluste in einer Handelssitzung oder einer Marktbedingung gehäuft?
  • Zeigt ein separater Zeitraum, der nicht zur Optimierung der Strategie verwendet wurde, ein ähnliches Verhalten?
  • Würden realistische Gebühren und schlechtere Orderausführungen das Ergebnis umkehren?

Löschen Sie Ausreißer nicht einfach, um die Zahlen zu verbessern. Untersuchen Sie, ob es sich um Datenfehler oder um reale Ergebnisse handelt, die die Strategie berücksichtigen muss.

Häufig gestellte Fragen

Sind 200 Trades genug? Mehr relevante Beobachtungen können die Unsicherheit verringern, aber keine Anzahl beseitigt Auswahlverzerrung, Abhängigkeit oder Veränderungen des Marktverhaltens. Geben Sie die Frage und die erforderliche Präzision an, statt anzunehmen, dass eine größere runde Zahl die Frage klärt.

Sollte ich zusätzliche Trades eingehen, um schneller 100 zu erreichen? Nein. Der Handel außerhalb des festgelegten Setups verändert das Experiment. Zeichnen Sie zulässige Signale über die Zeit auf, oder verwenden Sie historische Daten und behalten Sie dabei einen separaten Testzeitraum bei.

Kann ich Paper-Trades und Live-Trades kombinieren? Führen Sie getrennte Zusammenfassungen. Vergleichen Sie sie, um Unterschiede bei Ausführungen, Kosten und Ausführungsentscheidungen zu erkennen; präsentieren Sie das kombinierte Ergebnis nicht als Live-Track-Record.

Risikohinweis: Der Handel ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden. Die frühere Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Beachten Sie unseren vollständigen Risikohinweis.