Bollinger Bands plotter et gennemsnit med øvre og nedre bånd baseret på den seneste spredning. De beskriver relative pris- og volatilitetsforhold; en berøring er ikke automatisk et indgangssignal.

Forstå inputtene

En almindelig konfiguration bruger et simpelt glidende gennemsnit over 20 perioder med bånd i en afstand af to standardafvigelser. Disse er justerbare standardindstillinger, ikke indstillinger, der er vist at fungere bedst for alle instrumenter. Kontrollér den valgte priskilde og implementering.

Båndene er ikke en garanti for, at 95% af fremtidige priser vil forblive inden for dem. John Bollingers egne regler advarer mod den statistiske antagelse og mod at behandle en båndberøring alene som et handelssignal.

To forskellige hypoteser

En bounce-tilgang søger en tilbagevenden fra et ydre bånd mod gennemsnittet. Definer indgangsobservationen, exit, maksimal holdeperiode og tabsgrænse. Prisen kan fortsætte langs et bånd eller bevæge sig længere væk; at betegne et chart som rangebundet, efter man har set et vellykket bounce, introducerer bagklogskab.

En squeeze-tilgang identificerer relativt snævre bånd og tester for efterfølgende udvidelse. Angiv breddemålet og lookback-perioden, før du undersøger resultater. Snævre bånd fastslår ikke retningen eller timingen af en stor bevægelse, og rolige forhold kan vare ved.

Lad ikke et flyttende bånd udvide risikoen ubemærket

Antag, at en long-handel åbnes ved $50, og at dens planlagte stop-trigger er $49.50. Hvis det nedre bånd senere falder til $49, fordobler en flytning af et stop af samme størrelse dertil den planlagte prisafstand fra $0.50 til $1 pr. aktie. Indikatoren ændrede sig; dit kontobudget ændrede sig ikke automatisk med den.

Angiv, om et exit-niveau fastsættes ved indgangen eller opdateres efter en separat regel. Faktiske udførelser kan stadig overstige det planlagte tab.

Test yderligere filtre separat

RSI, MACD og båndene bruger alle prishistorik. Overensstemmelse mellem dem er ikke tre uafhængige bekræftelser. Sammenlign en foreslået kombineret regel med basisreglen efter omkostninger, og medtag de muligheder, som det tilføjede filter fjerner.

Hold timingen for lukkede barer eksplicit, og gem de indikatorværdier, der er kendt ved indgangen. En backtest, der bruger en bars endelige båndværdi til at gå ind tidligere i samme bar, kan bruge information, der ikke var tilgængelig.

Der findes ikke en universelt pålidelig tidsramme eller et bedste parameterpar. Begynd med beregnings- og evalueringsprocessen, og behandl ændringer som nye strategiversioner.

Risikofraskrivelse: Handel indebærer betydelig risiko for tab. Tidligere resultater er ikke en indikation på fremtidige resultater. Se vores fulde risikofraskrivelse.