Um gap de sessão compara o preço de abertura de uma sessão definida com uma referência anterior, como o fecho da sessão anterior. Um gráfico também pode mostrar um gap entre barras adjacentes. Especifique qual definição utiliza antes de medir a frequência ou testar uma operação.

Confirme os dados e a referência

Os gráficos de sessão regular e de sessão alargada podem mostrar gaps diferentes. No caso dos futuros, um novo mês de contrato ou um ajustamento de contrato contínuo pode criar uma descontinuidade não relacionada com um movimento durante a noite no mesmo contrato. As operações societárias também podem afetar as comparações de preços das ações.

Um gap em alta, de um fecho de referência de $50 para uma abertura a $52, é 4% do fecho de referência. Um regresso a $50 preencheria esse gap definido. Pode nunca acontecer dentro do seu horizonte de negociação.

O fade e a continuação são hipóteses separadas

Uma regra de fade opera em direção ao fecho de referência. Uma regra de continuação opera na direção do movimento de abertura. Defina o gatilho, a ordem, o stop, o alvo e o tempo máximo de manutenção para cada uma; não troque os rótulos depois de ver se o gap foi preenchido.

Designações como rutura, continuação e exaustão podem descrever a forma como um movimento se apresenta em retrospetiva. Se a classificação depender do que acontece mais tarde, não pode ser utilizada como se fosse conhecida à entrada.

Não existe uma probabilidade geral de preenchimento de 70% sem um universo, uma definição de gap, um horizonte temporal e um tratamento das observações não preenchidas. “Mais cedo ou mais tarde” não é uma regra prática de período de manutenção.

Não utilize tempos de espera fixos como garantias de segurança

Uma espera de 15 ou 30 minutos altera quais são as observações de preços disponíveis. Não garante volatilidade estabilizada nem uma direção previsível. Identifique divulgações agendadas e comunicados de empresas a partir de fontes primárias, reconhecendo que eventos inesperados continuam a ser possíveis.

Se adicionar um limite de volume no pré-mercado, compare janelas temporais equivalentes e verifique o feed. Um múltiplo de uma média não especificada não pode ser reproduzido.

Registe as ordens que conseguiria realmente executar

O primeiro preço registado na abertura não é necessariamente a sua execução, e o facto de um alvo ser tocado numa barra não garante a execução de uma ordem com limite. As entradas curtas também dependem de permissões de produto e de empréstimo, quando aplicável.

Teste fades falhados, continuações falhadas e entradas não aproveitadas com os mesmos custos e regras de risco. Consulte negociação em horário alargado para conhecer as restrições de sessão e de ordens que um simples gráfico de gaps pode ocultar.

Aviso de risco: A negociação envolve um risco substancial de perda. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o nosso aviso de risco completo.