Un gap de séance compare le prix d’ouverture d’une séance définie avec une référence antérieure, telle que la clôture de la séance précédente. Un graphique peut aussi montrer un gap entre des barres adjacentes. Précisez la définition que vous utilisez avant de mesurer la fréquence ou de tester une opération.

Vérifiez les données et la référence

Les graphiques de séance régulière et de séance étendue peuvent afficher des gaps différents. Pour les contrats à terme, un nouveau mois de contrat ou un ajustement de contrat continu peut créer une discontinuité sans rapport avec un mouvement de nuit sur le même contrat. Les opérations sur titres peuvent également affecter les comparaisons de cours des actions.

Un gap haussier depuis une clôture de référence à $50 jusqu’à une ouverture à $52 représente 4% de la clôture de référence. Un retour à $50 comblerait ce gap défini. Cela pourrait ne jamais se produire dans votre horizon de trading.

Le fade et la continuation sont des hypothèses distinctes

Une règle de fade prend position en direction de la clôture de référence. Une règle de continuation prend position dans le sens du mouvement d’ouverture. Définissez pour chacune le déclencheur, l’ordre, le stop, l’objectif et la durée de détention maximale ; ne changez pas les étiquettes après avoir vu si le gap a été comblé.

Des appellations telles que gap de rupture, gap de continuation et gap d’épuisement peuvent décrire l’apparence d’un mouvement avec le recul. Si la classification dépend de ce qui se produit par la suite, elle ne peut pas être utilisée comme si elle était connue à l’entrée.

Il n’existe pas de probabilité générale de comblement de 70% sans un univers, une définition du gap, une unité de temps et un traitement des observations non comblées. « Tôt ou tard » ne constitue pas une règle pratique de durée de détention.

Ne pas utiliser de délais d’attente fixes comme garanties de sécurité

Un délai d’attente de 15 ou 30 minutes change les observations de prix auxquelles vous avez accès. Il ne garantit ni une volatilité stabilisée ni une direction prévisible. Identifiez les publications programmées et les annonces d’entreprises à partir de sources primaires, tout en reconnaissant que des événements inattendus restent possibles.

Si vous ajoutez un seuil de volume avant l’ouverture, comparez des fenêtres temporelles équivalentes et vérifiez le flux de données. Un multiple d’une moyenne non précisée ne peut pas être reproduit.

Consignez les ordres que vous pourriez réellement exécuter

Le cours imprimé à l’ouverture n’est pas nécessairement votre prix d’exécution, et le fait qu’un objectif soit touché sur une barre ne garantit pas l’exécution d’un ordre à cours limité. Les entrées à découvert dépendent aussi des autorisations produit et, le cas échéant, de l’emprunt de titres.

Testez les fades ayant échoué, les continuations ayant échoué et les entrées manquées avec les mêmes coûts et règles de risque. Consultez le trading en séances étendues pour les contraintes de séance et d’ordre qu’un simple graphique de gaps peut masquer.

Avertissement sur les risques : Le trading comporte un risque substantiel de perte. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Consultez notre avertissement complet sur les risques.