Un gap de sesión compara el precio de apertura de una sesión definida con una referencia previa, como el cierre de la sesión anterior. Un gráfico también puede mostrar un gap entre barras adyacentes. Especifica qué definición usas antes de medir la frecuencia o probar una operación.

Confirma los datos y la referencia

Los gráficos de sesión regular y de sesión extendida pueden mostrar gaps diferentes. En el caso de los futuros, un nuevo mes de contrato o un ajuste de contrato continuo pueden crear una discontinuidad que no guarda relación con un movimiento durante la noche en el mismo contrato. Las acciones corporativas también pueden afectar las comparaciones del precio de las acciones.

Un gap al alza desde un cierre de referencia de $50 hasta una apertura de $52 es el 4% del cierre de referencia. Un regreso a $50 rellenaría ese gap definido. Puede que nunca ocurra dentro de tu horizonte de trading.

El fade y la continuación son hipótesis separadas

Una regla de fade opera hacia el cierre de referencia. Una regla de continuación opera en la dirección del movimiento de apertura. Define el disparador, la orden, el stop, el objetivo y el tiempo máximo de mantenimiento para cada una; no cambies las etiquetas después de ver si el gap se rellenó.

Nombres como ruptura, continuación y agotamiento pueden describir cómo se ve un movimiento en retrospectiva. Si la clasificación depende de lo que ocurra después, no se puede usar como si se conociera en el momento de la entrada.

No existe una probabilidad general de relleno del 70% sin un universo, una definición de gap, un marco temporal y un tratamiento de las observaciones sin rellenar. «Con el tiempo» no es una regla práctica de periodo de mantenimiento.

No uses tiempos de espera fijos como garantías de seguridad

Una espera de 15 o 30 minutos cambia qué observaciones de precios están disponibles. No garantiza que la volatilidad se haya asentado ni que la dirección sea predecible. Identifica las publicaciones programadas y los anuncios de las empresas a partir de fuentes primarias, reconociendo que los eventos inesperados siguen siendo posibles.

Si añades un umbral de volumen del premercado, compara ventanas de tiempo equivalentes y verifica la fuente de datos. Un múltiplo de un promedio no especificado no se puede reproducir.

Registra las órdenes que realmente podrías ejecutar

El primer precio registrado en la apertura no es necesariamente la ejecución que obtienes, y que un objetivo se toque en una barra no garantiza una ejecución de orden límite. Las entradas en corto también dependen de los permisos de producto y del préstamo de valores cuando corresponda.

Prueba los fades fallidos, las continuaciones fallidas y las entradas omitidas con los mismos costes y reglas de riesgo. Consulta el trading en horario extendido para conocer las restricciones de sesión y de órdenes que un simple gráfico de gaps puede ocultar.

Aviso de riesgo: El trading conlleva un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta nuestro aviso de riesgo completo.