Trendfølging bruker regler som tar eksponering i retning av en definert tidligere prisbevegelse. Utgangen reagerer på en angitt endring i disse betingelsene. En strategi kan ikke vite i sanntid nøyaktig når en trend begynner eller slutter.

Velg én definisjon

Høyere bekreftede topper og bunner kan definere en opptrend; lavere topper og bunner kan definere en nedtrend. En regel basert på glidende gjennomsnitt eller et utbrudd over et tidligere intervall er et alternativ. Disse definisjonene kan være uenige fordi tilbakeblikkene og tidfestingen deres er forskjellige.

For eksempel er «sluttkurs over det 50-bars glidende gjennomsnittet» en observerbar betingelse, ikke et bevis på at neste bar vil stige. Hold barintervallet og sesjonen fast. Hvis en swing krever to senere barer for bekreftelse, registrer den først etter at disse barene finnes.

ADX måler en form for styrke i retningsbevegelsen, men en terskel som 25 er et valgt filter, ikke en bekreftelse på at det finnes en lønnsom trend. Sjekk plattformens implementering før du bruker avlesningene.

Innganger ved utbrudd og pullback er forskjellige

En utbruddsregel går inn etter at prisen krysser en tidligere grense. En pullback-regel venter på en tilbaketrekning og et spesifisert gjenopprettingssignal. Pullbacken kan gi en lavere inngangspris for en lang posisjon, men den kommer kanskje aldri; den kan også bli en reversering. Ingen av inngangene er automatisk tryggere eller mer lønnsomme.

Hvis du legger til i en posisjon, beregn samlet eksponering. Den første inngangens urealiserte gevinst gjør ikke et tillegg gratis. Se skaleringsberegninger.

Definer en utgang som kan følges

En prisavstand som følger etter, et multiplum av ATR eller en betingelse basert på glidende gjennomsnitt kan være en utgangsregel. Spesifiser når den oppdateres, og om beslutninger bruker lukkede barer. Skill en faktisk fungerende beskyttelsesordre fra et varsel som fortsatt krever handling.

Delvise utganger endrer gjennomsnittlig resultat per handel og gjenstående kvantum. De garanterer ikke at hele posisjonen ender med gevinst. Overvåkingsfrekvensen må passe til instrumentet og forpliktelsene knyttet til kontoen; en ukentlig sjekk passer ikke for enhver intradagsposisjon eller giret posisjon.

Vurder hele sekvensen

Et marked kan gjentatte ganger krysse et signal uten å fortsette. Registrer disse tapene og en og annen stor vinner ved å bruke de samme reglene. Det finnes ingen universell tapsrate på 40–50%, og noen få historiske vinnere beviser ikke at de vil gjenta seg.

Ta med transaksjonskostnader, holdkostnader der det er relevant, verdifall fra referansenivået (drawdown) og utførelser du gikk glipp av. Sammenlign atskilte markedsperioder og hold en periode utenfor regelutvelgelsen. Å i ettertid kalle hver vellykket handel en trend og hver mislykket handel et intervall gjør testen sirkulær.

Veiledningen om kryss mellom glidende gjennomsnitt gir en mer spesifikk regelgruppe å studere. Behandle enhver valgt variant som en hypotese som skal evalueres, ikke som en garanti for at det å følge prisen vil lønne seg.

Risikofraskrivelse: Handel innebærer betydelig risiko for tap. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Se vår fullstendige risikofraskrivelse.