Trendfølgning bruger regler, der tager eksponering i retning af en defineret tidligere prisbevægelse. Exitreglen reagerer på en angivet ændring i disse betingelser. En strategi kan ikke i realtid vide præcis, hvornår en trend begynder eller slutter.

Vælg én definition

Højere bekræftede toppe og bundpunkter kan definere en opadgående trend; lavere toppe og bundpunkter kan definere en nedadgående trend. En regel baseret på glidende gennemsnit eller et breakout over et tidligere interval er et alternativ. Disse definitioner kan afvige fra hinanden, fordi deres lookback-perioder og timing er forskellige.

For eksempel er “lukning over det 50-bars glidende gennemsnit” en observerbar betingelse, ikke et bevis på, at den næste bar vil stige. Hold barintervallet og sessionen fast. Hvis et swing kræver to efterfølgende barer for at blive bekræftet, registrerer du det kun, efter at disse barer foreligger.

ADX måler en form for styrke i retningsbevægelsen, men en tærskel som 25 er et valgt filter snarere end en certificering af, at der findes en profitabel trend. Kontrollér din platforms implementering, før du bruger dens aflæsninger.

Breakout- og pullback-indgange adskiller sig

En breakout-regel går ind, efter at prisen krydser en tidligere grænse. En pullback-regel venter på en retracement og et angivet genopretningssignal. Pullbacken kan give en lavere indgangskurs for en lang position, men den kommer måske aldrig; den kan også udvikle sig til en vending. Ingen af indgangene er automatisk sikrere eller mere rentable.

Hvis du øger en position, skal du beregne den samlede eksponering. Den urealiserede gevinst på den første indgang gør ikke en tilføjelse gratis. Se beregninger for skalering.

Definér en exit, der kan følges

En trailing prisafstand, et multiplum af ATR eller en betingelse baseret på glidende gennemsnit kan være en exitregel. Angiv, hvornår den opdateres, og om beslutninger bruger lukkede barer. Skeln mellem en faktisk aktiv beskyttelsesordre og en alarm, der stadig kræver handling.

Delvise exits ændrer det gennemsnitlige resultat pr. handel og den resterende mængde. De garanterer ikke, at hele positionen ender med gevinst. Overvågningsfrekvensen skal passe til instrumentet og kontoens forpligtelser; en ugentlig kontrol er ikke egnet til enhver intraday- eller gearet position.

Evaluer hele sekvensen

Et marked kan gentagne gange krydse et signal uden at fortsætte. Registrér disse tab og den lejlighedsvise store gevinst efter de samme regler. Der findes ikke en universel tabsrate på 40–50%, og nogle få historiske vindere beviser ikke, at de vil gentage sig.

Medtag transaktionsomkostninger, omkostninger ved at holde positioner, hvor det er relevant, drawdown og mistede udførelser. Sammenlign forskellige markedsperioder, og hold en periode uden for regelvalget. Hvis man i bakspejlet kalder hver vellykket handel for en trend og hver mislykket handel for en range, bliver testen cirkulær.

Guiden til crossover med glidende gennemsnit giver en mere specifik familie af regler at undersøge. Behandl enhver valgt variant som en hypotese, der skal evalueres, ikke som en garanti for, at det at følge prisen giver gevinst.

Risikoansvarsfraskrivelse: Handel indebærer betydelig risiko for tab. Tidligere resultater er ikke udtryk for fremtidige resultater. Se vores fulde risikoansvarsfraskrivelse.