Uma vantagem de negociação é uma vantagem hipotética que produz resultados esperados positivos após os custos relevantes. Uma amostra lucrativa é evidência a examinar, e não prova de que a vantagem existe ou irá persistir.

Calcule o que a amostra mostra

Suponha que uma estratégia fixa registe 55 vitórias com uma média de $200 e 45 perdas com uma média de $150. O seu resultado bruto é $4,250, ou $42.50 por negociação. Se os custos médios de ida e volta forem $10 por negociação e ainda não tiverem sido incluídos, o valor esperado líquido observado é $32.50.

Essa aritmética descreve estas 100 negociações. Não promete outros $3,250 das próximas 100. A variação da amostragem, as condições variáveis e as diferenças de execução podem alterar o resultado. Evite subtrair as comissões duas vezes se os resultados registados já forem líquidos.

Comece com uma explicação testável

Um padrão, um indicador ou uma observação da hora do dia é um sinal candidato. Especifique o instrumento, a sessão elegível, o momento de entrada, as regras de saída e o dimensionamento da posição antes de o avaliar. Não é possível avaliar “Os rompimentos com volume elevado funcionam” sem definir volume elevado, rompimento, entrada e sucesso.

O fluxo de ordens público pode ajudar a descrever transações, mas não identifica os motivos de todos os participantes nem revela toda a atividade oculta. Trate as interpretações sobre a intenção institucional como hipóteses, e não como informação privilegiada.

Separe a descoberta da avaliação

Mantenha os dados usados para escolher regras separados de um teste posterior dessas regras congeladas. Registe quantas variações testou: escolher o melhor de muitos testes pode exagerar a força aparente. Inclua spreads, taxas, execuções de ordens realistas e períodos de perdas.

Nenhum número universal de negociações certifica uma vantagem. Leia por que razão a dimensão da amostra é importante para conhecer a incerteza em torno das taxas de vitória medidas. Uma estratégia também pode apresentar uma média atrativa porque uma operação vencedora invulgarmente grande domina um histórico curto.

Compare a simulação com a execução

A negociação em conta simulada pode revelar se consegue reconhecer sinais e operar a plataforma a tempo. Não permite determinar a posição na fila em tempo real, a liquidez ou a resposta emocional a uma perda real. A documentação de estratégias do TradingView explica os pressupostos do emulador de corretora e as limitações dos testes retrospetivos.

Monitorize os resultados líquidos, as quedas face ao valor de referência (drawdowns) e as diferenças de execução em relação a um plano de revisão predefinido. Fazer uma pausa quando a evidência enfraquece é um resultado válido. Alterar as regras continuamente para explicar cada perda cria uma nova estratégia cujo desempenho tem de ser avaliado separadamente.

Aviso de risco: A negociação envolve um risco substancial de perda. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o nosso aviso de risco completo.