Ένα πλεονέκτημα συναλλαγών είναι ένα υποθετικό πλεονέκτημα που παράγει θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα μετά τα σχετικά κόστη. Ένα κερδοφόρο δείγμα είναι ένα στοιχείο προς εξέταση, όχι απόδειξη ότι το πλεονέκτημα υπάρχει ή θα διατηρηθεί.

Υπολογίστε τι δείχνει το δείγμα

Ας υποθέσουμε ότι μια σταθερή στρατηγική καταγράφει 55 κερδοφόρες συναλλαγές με μέσο όρο $200 και 45 ζημιογόνες συναλλαγές με μέσο όρο $150. Το μικτό αποτέλεσμα είναι $4,250, ή $42.50 ανά συναλλαγή. Αν τα μέσα κόστη πλήρους κύκλου είναι $10 ανά συναλλαγή και δεν είχαν ήδη συμπεριληφθεί, το καθαρό παρατηρούμενο αναμενόμενο αποτέλεσμα ανά συναλλαγή είναι $32.50.

Αυτή η αριθμητική περιγράφει αυτές τις 100 συναλλαγές. Δεν υπόσχεται άλλα $3,250 από τις επόμενες 100. Η δειγματοληπτική διακύμανση, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες και οι διαφορές στην εκτέλεση μπορούν να αλλάξουν το αποτέλεσμα. Αποφύγετε να αφαιρέσετε τις προμήθειες δύο φορές αν τα καταγεγραμμένα αποτελέσματά σας είναι ήδη καθαρά.

Ξεκινήστε με μια εξήγηση που μπορεί να ελεγχθεί

Ένα μοτίβο, ένας δείκτης ή μια παρατήρηση σχετικά με την ώρα της ημέρας είναι ένα υποψήφιο σήμα. Προσδιορίστε το χρηματοοικονομικό μέσο, την επιλέξιμη συνεδρίαση, τον χρόνο εισόδου, τους κανόνες εξόδου και το μέγεθος θέσης πριν το αξιολογήσετε. Το «Οι διασπάσεις με υψηλό όγκο λειτουργούν» δεν μπορεί να αξιολογηθεί χωρίς να οριστούν ο υψηλός όγκος, η διάσπαση, η είσοδος και η επιτυχία.

Η δημόσια ροή εντολών μπορεί να βοηθήσει στην περιγραφή των συναλλαγών, αλλά δεν προσδιορίζει τα κίνητρα κάθε συμμετέχοντα ούτε αποκαλύπτει όλη την κρυφή δραστηριότητα. Αντιμετωπίστε τις ερμηνείες σχετικά με τις προθέσεις των θεσμικών επενδυτών ως υποθέσεις και όχι ως προνομιακή πληροφορία.

Διαχωρίστε την ανακάλυψη από την αξιολόγηση

Κρατήστε τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή κανόνων χωριστά από ένα μεταγενέστερο τεστ αυτών των παγιωμένων κανόνων. Καταγράψτε πόσες παραλλαγές δοκιμάσατε: η επιλογή της καλύτερης από πολλές δοκιμές μπορεί να υπερεκτιμήσει τη φαινομενική ισχύ. Συμπεριλάβετε τις διαφορές τιμών αγοράς και πώλησης (spread), τις χρεώσεις, τις ρεαλιστικές εκτελέσεις εντολών και τις ζημιογόνες περιόδους.

Κανένας καθολικός αριθμός συναλλαγών δεν πιστοποιεί ένα πλεονέκτημα. Διαβάστε γιατί το μέγεθος του δείγματος έχει σημασία για την αβεβαιότητα γύρω από τα μετρούμενα ποσοστά κερδοφόρων συναλλαγών. Μια στρατηγική μπορεί επίσης να εμφανίζει ελκυστικό μέσο όρο επειδή μια ασυνήθιστα μεγάλη κερδοφόρα συναλλαγή κυριαρχεί σε ένα σύντομο ιστορικό.

Συγκρίνετε την προσομοίωση με την εκτέλεση

Η εικονική διαπραγμάτευση μπορεί να αποκαλύψει αν μπορείτε να αναγνωρίζετε σήματα και να χειρίζεστε την πλατφόρμα εγκαίρως. Δεν μπορεί να διαπιστώσει τη θέση στην ουρά σε πραγματικές συνθήκες, τη ρευστότητα ή τη συναισθηματική αντίδραση σε μια πραγματική ζημία. Η τεκμηρίωση στρατηγικών του TradingView εξηγεί τις παραδοχές του προσομοιωτή broker και τους περιορισμούς του backtest.

Παρακολουθείτε τα καθαρά αποτελέσματα, τις υποχωρήσεις (drawdowns) και τις διαφορές εκτέλεσης σε σχέση με ένα προκαθορισμένο σχέδιο ανασκόπησης. Η παύση όταν τα στοιχεία αποδυναμώνονται είναι ένα έγκυρο αποτέλεσμα. Η συνεχής αλλαγή κανόνων για να εξηγείται κάθε ζημία δημιουργεί μια νέα στρατηγική της οποίας η απόδοση πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά.

Αποποίηση κινδύνου: Οι συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δείτε την πλήρη αποποίηση ευθύνης κινδύνου μας.