Backtestaus, paperikauppa ja edun arvioiminen

Sinulla ei ole etua siksi, että se tuntui hyvältä

Markkinat tuottavat jatkuvasti satunnaisia putkia, joten se, että asetelma toimii useita kertoja peräkkäin, ei todista juuri mitään. Menetelmää on testattava riittävän monella esimerkillä, jotta voidaan arvioida, onko sillä todellista arvoa. Testaamisen tarkoitus on vähentää itsepetosta.

Backtestaus: historiallisen kehityksen tarkastelu

Backtestaus tarkoittaa, että määriteltyä menetelmää sovelletaan historialliseen dataan ja katsotaan, miten se olisi toiminut. Se pakottaa treidaajan selkeyttämään säännöt ja tarkkailemaan menetelmän käyttäytymistä monissa tapauksissa. Backtestauksesta on apua vain, kun menetelmä on selkeästi määritelty; epämääräisiä asetelmia on helppo manipuloida jälkikäteen.

Kun menetelmä sopii menneisyyteen liian täydellisesti

Ylisovittaminen tapahtuu, kun menetelmää säädetään, kunnes se vastaa aiempaa dataa erittäin hyvin mutta romahtaa live-kaupankäynnissä. Menetelmä, joka näyttää lähes liian siistiltä, ansaitsee epäilyä. Käytä koskematonta testijaksoa ja realistisia kustannuksia tuloksen haastamiseksi; edes onnistunut otoksen ulkopuolinen testi ei voi taata tulevaa suoriutumista.

Miksi otoskoko on tärkeä

Menetelmää on tarkasteltava riittävän monessa kaupassa ja erilaisissa markkinaolosuhteissa, jotta sen vakautta voidaan arvioida. Strategia, joka toimii voimakkaassa trendissä, voi käyttäytyä hyvin eri tavalla sivuttaisliikkeessä. Vahvojen mielipiteiden muodostaminen heikon näytön perusteella on kallis tapa.

Odotusarvo: menetelmän logiikka

Odotusarvo on keskimääräinen arvo kauppaa kohti ajan mittaan, ja se perustuu voittoprosenttiin, keskimääräiseen voittoon ja keskimääräiseen tappioon. Menetelmä ei tarvitse korkeaa voittoprosenttia, jos voitot ovat merkittävästi suurempia kuin tappiot. Kustannukset, slippage ja toteutusvirheet heikentävät paperikaupassa saatavaa tulosta, joten lukujen on kestettävä kosketus todellisuuteen.

Mihin paperikauppa on hyvä

Paperikauppa auttaa sinua oppimaan alustan käyttäytymistä, harjoittelemaan toimeksiantojen syöttämistä ja testaamaan, ovatko säännöt riittävän selkeitä toteutettaviksi. Se ei toista kaikkia live-kaupankäynnin toteutumisia, saatavilla olevaa likviditeettiä, jonopaikkaa, palkkioita tai oikean rahan riskin psykologista vaikutusta. Sisällytä oletukset sekä hylätyt tai menetetyt toimeksiannot muistiinpanoihin. Se on valmistautumista, ei todiste.

Näyttö tarvitsee kirjauksen

Kirjaa jokaisesta testikaupasta asetelma, olosuhteet, lopputulos ja se, noudattiko toteutus sääntöjä. Ilman kirjauksia muistista tulee valikoiva: treidaajat muistavat vaikuttavat lopputulokset ja häivyttävät virheet. Päiväkirjan pitäminen muuttaa yksittäiset kokemukset arvioitavaksi näytöksi.

Ole skeptinen itseäsi kohtaan

Oikea asenne arviointiin on skeptisyys omia johtopäätöksiä kohtaan. Testaa, kestääkö menetelmäsi kustannusten, epätäydellisten toteutumisten ja jälkiviisauden poistamisen jälkeen. Tuo standardi tuntuu ankaralta, mutta se tulee halvemmaksi kuin väärä itseluottamus.