Backtesting, προσομοιωτική διαπραγμάτευση (paper trading) και αξιολόγηση πλεονεκτήματος

Δεν έχεις πλεονέκτημα επειδή κάτι σου φάνηκε καλό

Οι αγορές παράγουν διαρκώς τυχαία σερί, οπότε ένα setup που λειτουργεί αρκετές φορές στη σειρά δεν αποδεικνύει σχεδόν τίποτα. Μια μέθοδος χρειάζεται να δοκιμαστεί σε αρκετά παραδείγματα για να κριθεί αν έχει πραγματική αξία. Ο σκοπός της δοκιμής είναι να μειώσει την αυτοεξαπάτηση.

Backtesting: Εξέταση της ιστορικής απόδοσης

Το backtesting σημαίνει εφαρμογή μιας καθορισμένης μεθόδου σε ιστορικά δεδομένα για να δεις πώς θα είχε αποδώσει. Αναγκάζει τον συναλλασσόμενο να αποσαφηνίσει τους κανόνες και να παρατηρήσει τη συμπεριφορά σε πολλές περιπτώσεις. Το backtesting βοηθά μόνο όταν η μέθοδος είναι σαφώς καθορισμένη· τα ασαφή setups είναι εύκολο να χειραγωγηθούν εκ των υστέρων.

Όταν μια μέθοδος ταιριάζει υπερβολικά τέλεια στο παρελθόν

Το overfitting συμβαίνει όταν μια μέθοδος προσαρμόζεται μέχρι να ταιριάξει εξαιρετικά καλά με τα ιστορικά δεδομένα αλλά καταρρέει στις ζωντανές συναλλαγές. Μια μέθοδος που φαίνεται σχεδόν υπερβολικά καθαρή πρέπει να αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Χρησιμοποίησε μια περίοδο δοκιμής που δεν έχει χρησιμοποιηθεί και ρεαλιστικά κόστη για να αμφισβητήσεις το αποτέλεσμα· ακόμη και μια επιτυχημένη δοκιμή εκτός δείγματος δεν μπορεί να εγγυηθεί τη μελλοντική απόδοση.

Γιατί το μέγεθος του δείγματος έχει σημασία

Μια μέθοδος πρέπει να παρατηρείται σε αρκετές συναλλαγές και διαφορετικές συνθήκες αγοράς για να κριθεί η σταθερότητά της. Μια στρατηγική που λειτουργεί σε μια ισχυρή τάση μπορεί να συμπεριφέρεται πολύ διαφορετικά σε ένα εύρος διακύμανσης. Το να σχηματίζεις ισχυρές απόψεις από αδύναμα στοιχεία είναι μια δαπανηρή συνήθεια.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα ανά συναλλαγή: Η λογική μιας μεθόδου

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα ανά συναλλαγή είναι η μέση αξία κάθε συναλλαγής διαχρονικά, με βάση το ποσοστό επιτυχίας, το μέσο κέρδος και τη μέση ζημία. Μια μέθοδος δεν χρειάζεται υψηλό ποσοστό επιτυχίας αν τα κερδοφόρα αποτελέσματα είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα ζημιογόνα. Τα κόστη, η ολίσθηση και τα λάθη εκτέλεσης μειώνουν την απόδοση στο χαρτί, οπότε οι αριθμοί πρέπει να αντέξουν την επαφή με την πραγματικότητα.

Σε τι χρησιμεύει η προσομοιωτική διαπραγμάτευση (paper trading)

Η προσομοιωτική διαπραγμάτευση (paper trading) σε βοηθά να μάθεις τη συμπεριφορά της πλατφόρμας, να εξασκηθείς στην καταχώριση εντολών και να ελέγξεις αν οι κανόνες είναι αρκετά σαφείς ώστε να εκτελεστούν. Δεν αναπαράγει όλες τις εκτελέσεις εντολών σε πραγματικές συνθήκες, τη διαθέσιμη ρευστότητα, τη θέση στην ουρά, τις χρεώσεις ή τον ψυχολογικό αντίκτυπο του κινδύνου με πραγματικά χρήματα. Κράτησε τις παραδοχές και τις απορριφθείσες ή χαμένες εντολές στο αρχείο. Είναι προετοιμασία, όχι απόδειξη.

Τα στοιχεία χρειάζονται καταγραφή

Κατέγραψε το setup, τις συνθήκες, το αποτέλεσμα και αν η εκτέλεση ακολούθησε τους κανόνες για κάθε δοκιμαστική συναλλαγή. Χωρίς καταγραφές, η μνήμη γίνεται επιλεκτική: οι συναλλασσόμενοι θυμούνται εντυπωσιακά αποτελέσματα και θολώνουν τα λάθη. Η τήρηση ημερολογίου μετατρέπει μεμονωμένες εμπειρίες σε στοιχεία που μπορούν να εξεταστούν.

Να αμφισβητείς τον εαυτό σου

Η σωστή νοοτροπία για την αξιολόγηση είναι ο σκεπτικισμός απέναντι στα δικά σου συμπεράσματα. Έλεγξε αν η μέθοδός σου αντέχει μετά από κόστη, ατελείς εκτελέσεις και την αφαίρεση της εκ των υστέρων γνώσης. Αυτό το κριτήριο φαίνεται σκληρό, αλλά είναι φθηνότερο από την ψεύτικη αυτοπεποίθηση.