Tarjonta- ja kysyntävyöhykkeet ovat kaavioalueita, jotka on merkitty hintaliikkeen alkupisteen ympärille. Ne tarjoavat tavan määritellä kaupankäyntihypoteesi. Pelkät kynttilät eivät paljasta täyttymättömiä institutionaalisia toimeksiantoja eivätkä todista, että tuleva uudelleenkosketus saa aikaan käänteen.

Määritä vyöhyke ennen uudelleentestausta

Eräässä käytännössä jyrkkää nousua edeltävä perusta nimetään kysyntävyöhykkeeksi ja jyrkkää laskua edeltävä perusta tarjontavyöhykkeeksi. Määritä, kuinka monta kynttilää muodostaa perustan, mikä lasketaan jyrkäksi irtautumaksi, ja käyttävätkö rajat runkoja vai varjoja. Erilaiset käytännöt tuottavat erilaisia vyöhykkeitä.

Vyöhyke voidaan tunnistaa vain sen jälkeen, kun sen vaadittu irtautuminen on tapahtunut. Testi, joka tulee perustan sisälle ennen tätä irtautumista, käyttää tietoa, joka ei ollut saatavilla oletetulla sisääntulohetkellä.

Vyöhykkeen leveyden tulee noudattaa nimenomaista sääntöäsi ja instrumentin hinnanaskelmia. Mielivaltainen 10–15 pipin raja ei ole siirrettävissä instrumenttien ja volatiliteettiolosuhteiden välillä. Älä piirrä leveää vyöhykettä uudelleen kapeaksi vain siksi, että tuottosuhde näyttäisi paremmalta.

Mitä kaavio ei voi osoittaa

Nopea liike voi tapahtua, kun likviditeetti muuttuu ja osallistujia on monia erilaisia. Se ei osoita, että nimetty instituutio olisi jättänyt toimeksiantoja jälkeensä. Toimeksiannot voidaan peruuttaa, korvata tai täydentää. Kynttilöistä ei seuraa, että ”tuoreet vyöhykkeet pitävät aina paremmin”, eikä se, että ”jokainen testi kuluttaa kiinteän määrän toimeksiantoja”.

Samoin päällekkäiset päivä- ja päivänsisäiset vyöhykkeet ovat saman markkinan toisiinsa liittyviä havaintoja, eivät itsenäistä näyttöä suuremmasta voittotodennäköisyydestä. Trendisuodatin tai uudelleentestien lukumäärää koskeva sääntö on asia, joka pitää testata.

Havainnollistava sisääntulosuunnitelma

Oletetaan, että aiemmin kirjattu EUR/USD-vyöhyke ulottuu välille 1.0820–1.0835. Sääntösi edellyttää sulkeutunutta hylkäyskynttilää ennen kuin sisääntuloa harkitaan. Hypoteettinen sisääntulo hintaan 1.0833, stopin liipaisuhinta 1.0812 ja tavoitehinta 1.0875 antavat stopin etäisyydeksi 21 pipiä ja tavoite-etäisyydeksi 42 pipiä eli bruttotuottosuhteen 2:1.

Tämä laskelma ei osoita, että asetelma on kannattava. Todellinen sisääntulo voi poiketa kynttilän sulkeutumishinnasta, kustannukset pienentävät tuottoa ja stop voi toteutua liipaisuhintaa epäedullisemmalla tasolla. Katso stop-toimeksiantojen toteutusriskejä siitä, miksi liipaisuhinnat eivät ole takeita; vahvista FX-tuotteesi tarkat ehdot.

Mitoita positio rahabudjetin ja yksikköarvon perusteella. Jos sallittu vähimmäismäärä ylittää budjetin, jätä kauppa väliin sen sijaan, että siirtäisit stopin johonkin asiaankuulumattomaan tasoon.

Vertaa tiettyjä muunnelmia

Testaa kosketukseen perustuvaa sisääntuloa sulkeutuneen kynttilän perusteella tehtävää sisääntuloa vastaan käyttämällä samaa vyöhykkeen määritelmää ja otosta. Kirjaa vyöhykkeet, joita ei koskaan uudelleentestattu, ja ne, jotka epäonnistuivat välittömästi. Sisällytä osto- ja myyntihinnan erotus (spread), kulut, epäedulliset toteutumat ja altistuminen ajoitettuihin tapahtumiin.

Kynttilän odottaminen muuttaa sisääntulohintaa ja voi jäädä paitsi liikkeestä; se ei automaattisesti paranna kaupan tuloksen odotusarvoa. Ei ole vaatimusta siirtyä kaavioiden tutkimisesta live-kaupankäyntiin, kun kuvio alkaa tuntua tutulta.

Tarjonta-/kysyntävyöhykkeet ovat päällekkäisiä tuki- ja vastustasojen kanssa. Molemmat tarvitsevat nimenomaiset määritelmät, tappiosuunnitelman ja näyttöä useammasta kuin valikoiduista voittavista esimerkeistä.

Riskivaroitus: Kaupankäyntiin liittyy merkittävä tappioriski. Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevista tuloksista. Katso koko riskivaroituksemme.