Um gráfico baseado no tempo agrupa observações em intervalos. Uma vela de cinco minutos resume a abertura, a máxima, a mínima e o fecho do respetivo intervalo; uma vela diária resume a sessão diária definida. Alterar o intervalo altera o detalhe visível, não o histórico de negociação subjacente.

Verifique a construção da barra

O horário das sessões, o fuso horário, os dados em falta e o tipo de gráfico afetam a apresentação. Os gráficos de ticks, de volume e de range não criam necessariamente uma barra a cada número fixo de minutos. Confirme se os preços são barras de mercado comuns ou velas sintéticas antes de os utilizar como execuções presumidas.

Uma barra temporal maior oculta a sequência no seu interior. A sua máxima e a sua mínima não indicam qual ocorreu primeiro. Se tanto o seu stop como o seu alvo estiverem dentro dessa barra, um backtest necessita de dados mais finos ou de uma regra de ambiguidade conservadora.

Alinhe as decisões com o acompanhamento

Intervalos curtos podem criar decisões mais frequentes e tornar os custos relevantes em relação ao movimento-alvo. Intervalos mais longos dão menos observações concluídas, mas podem exigir manter a posição durante eventos noturnos. Nenhum deles é universalmente mais limpo ou mais lucrativo.

Selecione um intervalo cuja temporização do sinal, gestão de ordens e período de manutenção da posição consiga realmente seguir. Não existe um intervalo consensual entre profissionais nem um par de partida obrigatório de diário/uma hora estabelecido para todos os principiantes.

Combinar intervalos temporais cria um problema de temporização

Um filtro de tendência diário e uma regra de entrada de cinco minutos podem ser definidos em conjunto. Mas às 10:00, o fecho diário final de hoje é desconhecido. Utilize a barra diária concluída anterior ou modele explicitamente a barra em desenvolvimento atual tal como existia nesse momento.

Se um valor de um intervalo temporal superior sofrer repintagem antes do fecho, a apresentação histórica pode parecer mais certa do que o sinal em tempo real. Guarde os valores e as marcas temporais utilizados para as decisões.

Não existe um rácio de intervalos obrigatório de quatro a seis vezes. Um filtro que esteja de acordo com a tendência mais ampla pode eliminar perdas e operações vencedoras; compare os resultados líquidos em vez de assumir que a concordância melhora a probabilidade.

Mantenha as regras estáveis durante uma operação

Mudar para outro intervalo de gráfico para justificar o adiamento de uma saída altera a estratégia. Registe essa alteração em vez de apresentar a regra original como tendo sido seguida.

Os períodos de retrospetiva dos indicadores contam barras: um parâmetro diário de 14 barras abrange 14 sessões de negociação, não necessariamente duas semanas de calendário. Um parâmetro de 14 barras de um minuto abrange 14 barras de um minuto onde existirem dados. Alguns métodos de suavização também mantêm influência de observações anteriores.

Use controlos de backtesting para verificar estes pressupostos de temporização e de dados antes de comparar capturas de ecrã atraentes.

Aviso de risco: A negociação envolve um risco substancial de perda. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o nosso aviso de risco completo.