En regel for daglig tap angir når du skal slutte å øke risikoen i løpet av en økt, og hvordan du skal håndtere eventuelle gjenstående ordrer eller posisjoner. Den gir deg en beslutning som er tatt før frustrasjon eller hastverk oppstår. Den garanterer ikke at tapene stopper på nøyaktig dette beløpet.

Start med det faktiske tapsbudsjettet

Velg en grense som er forenlig med penger du har råd til å tape, strategiens eksponering og eventuelle kontobegrensninger. Det finnes ingen universell profesjonell standard på 2–3% per dag.

For eksempel antyder et daglig budsjett på $600 og et planlagt tap på $200 per handel rom for bare tre slike tap før gebyrer, slippasje og annen åpen eksponering. Dette er aritmetikk, ikke en anbefaling om å risikere $600 eller fortsette å handle til det tredje tapet.

I en evalueringskonto kan en vist saldo på $50,000 ha et mye mindre tillatt tapsbudsjett. Sjekk om grensen bruker saldo eller kontoverdi, inkluderer provisjoner og åpen P&L, følger et høyvannsmerke, eller nullstilles i en bestemt tidssone. Hold en buffer før kontoens faktiske bruddterskel i stedet for å bruke et prosentområde som gjelder for hele leverandøren.

Definer hva som skjer før du når grensen

Skriv ned en terskel for å stoppe nye innganger før det harde budsjettet er brukt opp. Ta med korrelerte posisjoner og aktive inngangsordrer som kan bli utført samtidig. En ny handel må passe inn i det gjenstående budsjettet; det at du ennå ikke har nådd grensen, er ikke tilstrekkelig.

Bestem på forhånd hvordan du skal lukke posisjoner og kansellere gjenstående ordrer. Øv på den nøyaktige plattformsekvensen i simulering. Sjekk bekreftelser: å lukke et diagramvindu eller koble fra bekrefter ikke i seg selv at eksponeringen er borte.

Hvis en utgang allerede er under behandling, unngå å sende dupliserte ordrer uten å sjekke status. Gap, illikviditet eller tekniske feil kan gjøre at en faktisk utgang avviker fra den planlagte.

Gå gjennom bruddet uten å flytte grensen

Når øktens stoppbetingelse er nådd, må du ikke øke grensen for å hente inn tapet. Etter at eksponering og ordrer er gjort rede for, registrer hva som skjedde:

  • Ble strategien fulgt, eller ble det tatt innganger utenfor reglene?
  • Manglet gebyrer eller flere samtidige posisjoner i budsjettet?
  • Gjorde et utførelsesproblem at et planlagt tap ble større?
  • Må neste økt forbli en simulerings- eller gjennomgangsøkt?

En tapsdag beviser ikke at strategien er ødelagt, og en senere lønnsom dag beviser ikke at den er reparert. Baser en retur til live-handel på årsaken og bevisene, ikke på et foreskrevet antall grønne dager.

Ofte stilte spørsmål

Bør en lønnsom morgen øke ettermiddagsgrensen? Bare hvis denne atferden bevisst var en del av planen før økten. En separat tilbakegivingsregel kan definere hvor mye av en papirgevinst som kan gis tilbake, men ingen universell terskel på 50% passer for alle strategier.

Kan programvare håndheve regelen? Noen plattformer tilbyr risikokontroller. Verifiser om de blokkerer nye innganger, kansellerer ordrer, lukker posisjoner eller bare viser et varsel, og hva som skjer ved frakobling. En innstilling er bare nyttig når dens faktiske atferd samsvarer med planen.

Bør jeg redusere størrelsen etter flere tap? Ta en pause for å forstå årsaken og det gjenstående budsjettet. En fast regel om å halvere størrelsen inntil to dager med gevinst kan oppmuntre til beslutninger basert på en liten sekvens. Registrer et kriterium for gjennomgang og ny start som er knyttet til det faktiske problemet.

Risikofraskrivelse: Handel innebærer betydelig risiko for tap. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Se vår fullstendige risikofraskrivelse.