Ένας κανόνας ημερήσιας ζημίας καθορίζει πότε να σταματήσεις να προσθέτεις κίνδυνο κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης και πώς να χειριστείς τυχόν υπόλοιπες εντολές ή θέσεις. Σου δίνει μια απόφαση που έχει ληφθεί πριν εμφανιστεί η απογοήτευση ή η βιασύνη. Δεν εγγυάται ότι οι ζημίες θα σταματήσουν ακριβώς σε αυτό το ποσό.

Ξεκίνα από τον πραγματικό προϋπολογισμό ζημίας

Διάλεξε ένα όριο συμβατό με τα χρήματα που μπορείς να χάσεις, την έκθεση της στρατηγικής και τυχόν περιορισμούς του λογαριασμού. Δεν υπάρχει καθολικό επαγγελματικό πρότυπο 2–3% την ημέρα.

Για παράδειγμα, ένας ημερήσιος προϋπολογισμός $600 και μια προγραμματισμένη ζημία $200 ανά συναλλαγή υποδηλώνουν περιθώριο μόνο για τρεις τέτοιες ζημίες πριν από προμήθειες, ολίσθηση και άλλη ανοιχτή έκθεση. Πρόκειται για αριθμητική, όχι για σύσταση να θέσεις σε κίνδυνο $600 ή να συνεχίσεις να συναλλάσσεσαι μέχρι την τρίτη ζημία.

Σε έναν λογαριασμό αξιολόγησης, ένα εμφανιζόμενο υπόλοιπο $50,000 μπορεί να έχει πολύ μικρότερο επιτρεπόμενο προϋπολογισμό ζημίας. Έλεγξε αν το όριό του χρησιμοποιεί το υπόλοιπο ή την αξία λογαριασμού (equity), περιλαμβάνει προμήθειες και ανοιχτό P&L, ακολουθεί υψηλό σημείο αναφοράς (high-water mark) ή επαναφέρεται σε συγκεκριμένη ζώνη ώρας. Κράτησε ένα περιθώριο ασφαλείας πριν από το πραγματικό όριο παραβίασης του λογαριασμού, αντί να εφαρμόζεις ένα ποσοστιαίο εύρος για ολόκληρο τον πάροχο.

Καθόρισε τι συμβαίνει πριν το φτάσεις

Γράψε ένα όριο για τη διακοπή νέων εισόδων πριν εξαντληθεί ο αυστηρός προϋπολογισμός. Συμπεριέλαβε συσχετισμένες θέσεις και ενεργές εντολές εισόδου που θα μπορούσαν να εκτελεστούν μαζί. Μια νέα συναλλαγή πρέπει να χωράει στον υπόλοιπο προϋπολογισμό· το γεγονός ότι δεν έχεις φτάσει ακόμη το όριο δεν αρκεί.

Αποφάσισε εκ των προτέρων πώς θα κλείσεις τις θέσεις και θα ακυρώσεις τις υπόλοιπες εντολές. Εξασκήσου στην ακριβή σειρά ενεργειών της πλατφόρμας σε προσομοίωση. Έλεγξε τις επιβεβαιώσεις: το κλείσιμο ενός παραθύρου γραφήματος ή η αποσύνδεση δεν επιβεβαιώνει από μόνο του ότι η έκθεση έχει πάψει να υπάρχει.

Αν μια έξοδος εκκρεμεί ήδη, απόφυγε να στέλνεις διπλότυπες εντολές χωρίς να ελέγξεις την κατάσταση. Τα χάσματα, η έλλειψη ρευστότητας ή τεχνικές αστοχίες μπορούν να κάνουν την πραγματική έξοδο να διαφέρει από την προγραμματισμένη.

Επισκόπησε την παραβίαση χωρίς να μετακινήσεις το όριο

Μόλις επιτευχθεί η συνθήκη διακοπής της συνεδρίασης, μην αυξήσεις το όριο για να ανακτήσεις τη ζημία. Αφού συνυπολογιστούν η έκθεση και οι εντολές, κατέγραψε τι συνέβη:

  • Ακολουθήθηκε η στρατηγική ή έγιναν εισόδοι εκτός των κανόνων της;
  • Έλειπαν από τον προϋπολογισμό προμήθειες ή αρκετές ταυτόχρονες θέσεις;
  • Μετέτρεψε κάποιο πρόβλημα εκτέλεσης μια προγραμματισμένη ζημία σε μεγαλύτερη;
  • Χρειάζεται η επόμενη συνεδρίαση να παραμείνει συνεδρίαση προσομοίωσης ή επισκόπησης;

Μια ημέρα με ζημία δεν αποδεικνύει ότι η στρατηγική έχει χαλάσει, και μια μεταγενέστερη κερδοφόρα ημέρα δεν αποδεικνύει ότι έχει αποκατασταθεί. Βάσισε την επιστροφή σε πραγματικές συναλλαγές στην αιτία και στα στοιχεία, όχι σε έναν προκαθορισμένο αριθμό κερδοφόρων ημερών.

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει ένα κερδοφόρο πρωινό να αυξήσει το όριο του απογεύματος; Μόνο εάν αυτή η συμπεριφορά ήταν σκόπιμα μέρος του σχεδίου πριν από τη συνεδρίαση. Ένας ξεχωριστός κανόνας επιστροφής κέρδους μπορεί να καθορίσει πόσο από ένα μη πραγματοποιηθέν κέρδος μπορεί να επιστραφεί, αλλά κανένα καθολικό όριο 50% δεν ταιριάζει σε κάθε στρατηγική.

Μπορεί το λογισμικό να επιβάλει τον κανόνα; Ορισμένες πλατφόρμες παρέχουν ελέγχους κινδύνου. Επαλήθευσε αν μπλοκάρουν νέες εισόδους, ακυρώνουν εντολές, κλείνουν θέσεις ή απλώς εμφανίζουν ειδοποίηση, και τι συμβαίνει κατά την αποσύνδεση. Μια ρύθμιση είναι χρήσιμη μόνο όταν η πραγματική της συμπεριφορά ταιριάζει με το σχέδιο.

Πρέπει να μειώσω το μέγεθος θέσης μετά από αρκετές ζημίες; Κάνε παύση για να κατανοήσεις την αιτία και τον υπόλοιπο προϋπολογισμό. Ένας πάγιος κανόνας να μειώνεις το μέγεθος στο μισό μέχρι δύο κερδοφόρες ημέρες μπορεί να ενθαρρύνει αποφάσεις που βασίζονται σε μια μικρή ακολουθία. Κατέγραψε ένα κριτήριο επισκόπησης και επανέναρξης που σχετίζεται με το πραγματικό πρόβλημα.

Αποποίηση ευθύνης κινδύνου: Οι συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δείτε την πλήρη αποποίηση ευθύνης κινδύνου.