Αρκετές ζημίες στη σειρά μπορούν να συμβούν στο πλαίσιο μιας κερδοφόρας στρατηγικής, αλλά μπορούν επίσης να αποκαλύψουν μια αδύναμη στρατηγική, αλλαγμένες συνθήκες ή ένα λειτουργικό πρόβλημα. Το να παραμένεις ψύχραιμος σημαίνει να δίνεις χώρο για διερεύνηση. Δεν σημαίνει να εμπιστεύεσαι ένα σύστημα ανεξάρτητα από τα στοιχεία.

Τι δείχνει — και τι δεν δείχνει — μια σειρά ζημιών

Ας υποθέσουμε, μόνο για ένα απλοποιημένο μοντέλο, ότι κάθε συναλλαγή έχει ανεξάρτητα 60% πιθανότητα να κερδίσει και 40% πιθανότητα να χάσει. Η πιθανότητα ένα καθορισμένο σύνολο πέντε συναλλαγών να είναι όλες ζημιογόνες είναι 0.4⁵ = 1.024%.

Αυτό δεν είναι το ίδιο με το να λέμε ότι μια σειρά πέντε ζημιών εμφανίζεται ακριβώς μία φορά ανά εκατό συναλλαγές. Η αναζήτηση σε επικαλυπτόμενα μπλοκ αλλάζει το ερώτημα. Οι πραγματικές συναλλαγές μπορεί επίσης να είναι εξαρτημένες, και ένα ιστορικό ποσοστό κερδισμένων συναλλαγών είναι εκτίμηση και όχι γνωστή σταθερά.

Ακόμη και μια δηλωμένη πιθανότητα κέρδους 55% δεν θα σήμαινε ακριβώς 45 ζημίες σε κάθε εκατό συναλλαγές. Τα αποτελέσματα ποικίλλουν. Ούτε το ποσοστό κερδισμένων συναλλαγών από μόνο του μπορεί να αποδείξει την κερδοφορία: τα μεγέθη των κερδών ή των ζημιών ανά συναλλαγή, το κόστος και οι ακραίες ζημίες έχουν σημασία.

Ελέγξτε τα όρια πριν εξηγήσετε τη σειρά ζημιών

Ελέγξτε τις τρέχουσες θέσεις, τις ενεργές εντολές και τα σχετικά όρια του λογαριασμού. Εάν έχει επέλθει μια συνθήκη διακοπής, ακολουθήστε τη διαδικασία διαχείρισης του λογαριασμού αντί να πραγματοποιήσετε άλλη συναλλαγή για να ελέγξετε αν η σειρά ζημιών τελειώνει.

Ένα γραπτό ημερήσιο όριο μπορεί να καθοδηγήσει τις ενέργειές σας, αλλά δεν εγγυάται τη μέγιστη πραγματοποιηθείσα ζημία. Τα χάσματα, η ολίσθηση, οι ταυτόχρονες θέσεις και οι αποτυχίες εκτέλεσης μπορούν να κάνουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν από τον προγραμματισμένο κίνδυνο. Ελέγξτε πώς εφαρμόζεται οποιοσδήποτε έλεγχος από τον broker ή την πλατφόρμα.

Μην υποθέτετε ότι ο υποδιπλασιασμός του μεγέθους μετά από τρεις ζημίες ή η διακοπή μετά από πέντε αποτελεί καθολική λύση. Αυτοί οι κανόνες αλλάζουν μια στρατηγική και χρειάζονται αξιολόγηση. Η παύση νέας έκθεσης μπορεί να είναι κατάλληλη προτού φτάσετε σε οποιονδήποτε αυθαίρετο αριθμό.

Εξετάστε χωριστά τη διαδικασία και τη στρατηγική

Για κάθε συναλλαγή, συγκρίνετε την καταγεγραμμένη είσοδο και έξοδο με το σχέδιο. Εντοπίστε λανθασμένες ποσότητες, ακυρώσεις που παραλείφθηκαν ή αποκλίσεις από τις συνθήκες εισόδου. Ελέγξτε τις πραγματικές εκτελέσεις εντολών και το κόστος σε σχέση με τις παραδοχές της δοκιμής.

Στη συνέχεια, αναρωτηθείτε αν η ίδια η στρατηγική εξακολουθεί να υποστηρίζεται. Πέντε συναλλαγές που εκτελέστηκαν σωστά δεν αποδεικνύουν ότι το σύστημα είναι εντάξει. Παρομοίως, μία παραβίαση κανόνα δεν εξηγεί κάθε ζημία στη σειρά. Κρατήστε ανοιχτές τις ανταγωνιστικές εξηγήσεις μέχρι τα στοιχεία να τις ξεχωρίσουν.

Χρήσιμα ερωτήματα περιλαμβάνουν αν άλλαξαν τα μεγέθη των ζημιών, αν οι συναλλαγές συγκεντρώθηκαν σε μία συνθήκη αγοράς και αν τα αποτελέσματα σε πραγματικό λογαριασμό διαφέρουν από ρεαλιστικές δοκιμές εκτός δείγματος. Μην περιμένετε να ξεπεραστεί η μεγαλύτερη ιστορική σειρά ζημιών πριν διερευνήσετε ένα σοβαρό πρόβλημα.

Επιλέξτε μια αντίδραση που δεν απαιτεί ανάκαμψη

Η προσομοίωση μπορεί να βοηθήσει στην αναπαραγωγή ενός λειτουργικού προβλήματος χωρίς πρόσθετο κεφάλαιο σε κίνδυνο. Δεν πιστοποιεί ότι οι συναλλαγές σε πραγματικό λογαριασμό θα πρέπει να ξαναρχίσουν μόλις η εκτέλεση φαίνεται τακτοποιημένη. Εξετάστε χωριστά τη χρηματοοικονομική καταλληλότητα, τα στοιχεία της στρατηγικής και την εναπομένουσα αβεβαιότητα.

Ένα διάλειμμα μπορεί να δημιουργήσει χρόνο για αξιολόγηση. Πριν φύγετε, προσδιορίστε την έκθεση του λογαριασμού και την κατάσταση των εντολών. Δεν υπάρχει σταθερό διάστημα δύο ή τριών ημερών που να εγγυάται συναισθηματική επαναφορά.

Εάν η συζήτηση της εμπειρίας με ένα άτομο εμπιστοσύνης βοηθά, εστιάστε σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Η διαβεβαίωση ότι «αυτό είναι φυσιολογικό» δεν μπορεί να τεκμηριώσει την ευρωστία της συγκεκριμένης στρατηγικής ή του λογαριασμού σας.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσες ζημίες πρέπει να προκαλέσουν ανησυχία; Δεν υπάρχει καθολικός αριθμός. Μια υπέρβαση ορίου, ένα απροσδόκητο μέγεθος ζημίας ή ένα τεχνικό ελάττωμα μπορεί να απαιτήσουν άμεση προσοχή, ακόμη και αν η ιστορική στρατηγική είχε μεγαλύτερες σειρές ζημιών.

Πρέπει να αυξήσω το μέγεθος επειδή ήρθε η ώρα για μια νίκη; Μια προηγούμενη σειρά ζημιών δεν σημαίνει ότι σας οφείλεται μια νίκη. Η αύξηση της έκθεσης για να ανακτήσετε ένα υπόλοιπο προσθέτει οικονομικό κίνδυνο χωρίς να αποδεικνύει ότι υπάρχει καλύτερη ευκαιρία.

Τι γίνεται αν κάθε συναλλαγή ακολούθησε το σχέδιο; Αυτό απαντά σε ένα ερώτημα εκτέλεσης. Αφήνει το αναμενόμενο αποτέλεσμα ανά συναλλαγή της στρατηγικής, τις τρέχουσες συνθήκες και την καταλληλότητα ανοιχτά προς αξιολόγηση. Δείτε τον δικό μας οδηγό για την αξιολόγηση μεγάλων ζημιών για μια πρακτική σειρά ενεργειών.

Δήλωση κινδύνου: Οι συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δείτε τη δική μας πλήρη δήλωση κινδύνου.