Τα λάθη συναλλαγών μπορεί να προέρχονται από μια ασαφή στρατηγική, ένα πρόβλημα εκτέλεσης, ακατάλληλη έκθεση ή παρέκκλιση από το σχέδιο. Δεν πρέπει να αποδίδονται όλα στο συναίσθημα. Αυτοί οι δέκα έλεγχοι κάνουν το πιθανό πρόβλημα συγκεκριμένο, χωρίς να υποθέτουν ότι κάθε αρχάριος κάνει κάθε λάθος.

1. Είσοδος χωρίς καθορισμένες συνθήκες

Καταγράψτε το μέσο, τη συνεδρίαση, το σήμα, τον τύπο εντολής, τη μέθοδο προσδιορισμού της ποσότητας και την έξοδο πριν υποβάλετε εντολή. «Φαίνεται ισχυρό» είναι δύσκολο να ελεγχθεί αργότερα. «Μια ολοκληρωμένη μπάρα κλείνει πάνω από το χθεσινό υψηλό» είναι πιο παρατηρήσιμο, αν και χρειάζεται ακόμη δοκιμή.

2. Η αντιμετώπιση του διαθέσιμου περιθωρίου ως προϋπολογισμού

Η επιτρεπόμενη από τον μεσίτη ποσότητα είναι ένα όριο πρόσβασης. Υπολογίστε τι σημαίνει μια μεταβολή της τιμής για ολόκληρη τη θέση και συγκρίνετέ το με χρήματα που μπορείτε να αντέξετε να χάσετε. Αν η ελάχιστη ποσότητα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι να μη γίνει καμία συναλλαγή.

3. Η αντιμετώπιση μιας εντολής stop ως ακριβούς ανώτατου ορίου ζημίας

Επιβεβαιώστε την ποσότητα της εντολής stop, τη βάση ενεργοποίησης, τη συνεδρίαση και την κατάσταση της εντολής. Μια υποβληθείσα εντολή μπορεί να απορριφθεί, και μια εντολή stop που ενεργοποιήθηκε μπορεί να εκτελεστεί πέρα από την τιμή της. Η FINRA εξηγεί αυτούς τους κινδύνους των εντολών stop. Μην αποσυνδέεστε υποθέτοντας ότι κάθε έξοδος έχει ολοκληρωθεί.

4. Η αύξηση της έκθεσης για ανάκτηση μιας ζημίας

Μια προηγούμενη ζημία δεν κάνει την επόμενη ευκαιρία καλύτερη. Σταματήστε προσωρινά τις νέες εισόδους όταν έχει φτάσει το όριό σας ή η συνθήκη ανασκόπησής σας. Ελέγξτε τις ενεργές εντολές και τις θέσεις πριν απομακρυνθείτε, ώστε η παύση να μην αφήσει απροσδόκητη έκθεση.

5. Η εξάρτηση από τη μνήμη

Κρατήστε το αρχικό σήμα, τις πραγματικές εκτελέσεις, τα κόστη, την έκδοση της στρατηγικής και τους λόγους των αλλαγών. Ένα ημερολόγιο θα πρέπει να διακρίνει ένα λάθος εκτέλεσης από μια συναλλαγή που ακολούθησε τους κανόνες και είχε ζημία. Κανένα από τα δύο αποτελέσματα δεν αποδεικνύει από μόνο του ένα πλεονέκτημα.

6. Αλλαγή κανόνων χωρίς καταγραφή

Καταγράψτε νέα έκδοση της στρατηγικής όταν αλλάζετε τα κριτήριά της. Ο συνδυασμός των καλύτερων αποτελεσμάτων από πολλές εκδόσεις στρεβλώνει την καταγραφή. Δεν υπάρχει υποχρεωτική περίοδος 60 ημερών με ζημίες σε πραγματικές συνθήκες ή πλήθος συναλλαγών πριν μπορέσετε να σταματήσετε ένα μη ασφαλές πείραμα.

7. Η μη συμπερίληψη του κόστους

Σε ένα ενδεικτικό μοντέλο, τα $4.50 ανά συμβόλαιο για έναν πλήρη κύκλο συναλλαγής (round trip), πολλαπλασιασμένα επί πέντε συμβόλαια και 20 τέτοιους κύκλους, δίνουν $450 για την ημέρα. Σε 20 τέτοιες ημέρες είναι $9,000. Αυτά τα υποτιθέμενα κόστη δεν αποτελούν προσφορά μεσίτη. Χρησιμοποιήστε το πραγματικό πρόγραμμα χρεώσεων και αποφύγετε τη διπλή μέτρηση του spread ή της ολίσθησης που έχουν ήδη αντικατοπτριστεί στις εκτελέσεις.

8. Η υπόθεση ότι ο κίνδυνος ειδήσεων τελειώνει μετά από προκαθορισμένη αναμονή

Ελέγξτε τα επίσημα χρονοδιαγράμματα ανακοινώσεων, τις μετατροπές ζώνης ώρας και τις σχετικές ανακοινώσεις εταιρειών. Μια εντολή stop με μικρή απόσταση δεν εξαλείφει τον κίνδυνο γεγονότος, και η μεταβλητότητα δεν ηρεμεί απαραίτητα μέσα σε ένα έως τρία λεπτά. Οι περιορισμοί ειδήσεων που αφορούν συγκεκριμένο λογαριασμό είναι ξεχωριστοί από τη δική σας απόφαση για την έκθεση.

9. Η αύξηση μεγέθους μετά από ένα σύντομο κερδοφόρο σερί

Μια μεγαλύτερη θέση αλλάζει την έκθεση σε χρήμα και ενδέχεται να αλλάξει τις εκτελέσεις και τη συμπεριφορά. Μερικοί καλοί μήνες δεν εγγυώνται αναλογικές αποδόσεις. Καθορίστε ένα πρόσθετο επιτρεπόμενο ποσό ζημίας και συνθήκες ανασκόπησης πριν εξετάσετε μια αλλαγή μεγέθους.

10. Η αντιμετώπιση της προσομοίωσης ως απόδειξης για πραγματικές συνθήκες

Η προσομοίωση μπορεί να δοκιμάσει κανόνες και μηχανισμούς εντολών, αλλά οι εκτελέσεις της και ο χειρισμός αποτυχιών ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές συνθήκες. Κρατήστε τις καταγραφές ξεχωριστές. Δεν υπάρχει υποχρέωση να θέσετε χρήματα σε κίνδυνο μόνο και μόνο για να ολοκληρώσετε ένα χρονοδιάγραμμα μάθησης.

Χρησιμοποιήστε τη λίστα ελέγχου κινδύνου πριν από τη συναλλαγή για να συνδέσετε αυτές τις παρατηρήσεις με μια πραγματική ροή εργασιών εντολών. Η διακοπή, η αναθεώρηση ή η απόφαση να μη γίνει συναλλαγή μπορεί να είναι ένα έγκυρο αποτέλεσμα της ανασκόπησης.

Αποποίηση κινδύνου: Οι συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δείτε την πλήρη αποποίηση κινδύνου.